-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #11 от 23.08.2012 09:59 
Перейти >>
Цитата:
долг по бумагам всегда репуют и не переносят через ночь как минус столько-то бумаг?
Вопрос в том, чьи активы используются для клиринга по этим сделкам. Если брокер подгоняет свои активы - сделка маржинальная. С деньгами просто - платежи можно провести и после 18:00. С бумагами хуже: брокер должен перевести бумаги со своего торгового счета на клиентский. Это депозитарная операция, для которой существует предельное время приема поручения. Кроме того, у брокера должен быть ″запас″ бумаг на такой случай.
А если просто ″перенести минус″, то это значит, что сделка исполнилась за счет бумаг других клиентов, которые тогруют с этого счета.
Как-то так...TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #12 от 23.08.2012 12:18
Перейти >>
Моя позиция такая:
1. Есть определение маржинальной сделки, это сделка, расчет по которой производится с использованием ДС или ЦБ брокера.
Из этого определения следует, что для маржинальной сделки не важно, когда клиент вернет займ, в тот же день или через несколько дней, важно, что активы ему дал брокер. Пока клиент не вернул займ, на нем висит задолженность перед брокером.
Кредитовать деньгами брокер может со своего счета или одолжив у других клиентов со спецброкерского счета с правом использования, что должно быть соответствующим образом отражено в отчетах.
Кредитовать бумагами брокер может только со своего счета.
2. Есть определение необеспеченной сделки, это сделка, которая заключается на торгах организатора торговли и исполняется в день заключения, при том, что НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ сделки у клиента не хватает активов для ее исполнения.
Прелесть необеспеченной сделки заключается в том, что, поскольку клиринговый центр ведет позицию участника торгов не по каждому клиенту, а по торговому счету в целом, он пропускает эту сделку в клиринг, если состояние торгового счета позволяет ее исполнить. Соответственно, в по результатам клиринга с торгового счета брокера спишутся деньги или бумаги - из тех, что поместили туда другие клиенты.
Поэтому, если брокер не хочет закрыть этот перекос собственными средствами (и превратить эту сделку в маржинальную), он может воспользоваться правом, которое ему предоставил регулятор, и совершить сделку репо. Требование к этой сделке репо известны - см. 06-24/пз-н п.4.
TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #13 от 23.08.2012 12:22
Перейти >>
Цитата:
что за пункт 1 Правил???
Это и есть определение маржинальной и необеспеченной сделки.TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #14 от 19.02.2013 17:41
Перейти >>
Если брокер ведет учет операций на валютном рынке ММВб в соответствии со своими ″Правилами внутреннего учета...″(согласно постановлению №32), т.е. сделки / конверсионные операции учитываются, как и сделки с ЦБ, инструменты валютного рынка описаны как иные объекты внутреннего учета, расчеты осуществляются с соблюдением требований п.7 приказа 11-7/пз-н и т. д., - тогда, я думаю, брокер может обслуживать клиентов на валютном рынке так же, как и всех прочих своих клиентов. По этому поводу здесь на правовой странице есть ответ ФСФР от 14.01.13TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #15 от 21.02.2013 16:29
Перейти >>
″В представляемую отчетность включается информация по ценным бумагам резидентов Российской Федерации (за исключением форм, содержащих прямые указания на представление сведений по ценным бумагам нерезидентов).″
-991/р от 14/02/2002 п.1.1.5.TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #16 от 21.02.2013 18:08
Перейти >>
В общем случае, если эмитент - нерезидент, отчетность ф020 не представляется.
Если эмитент облигации - правительство иностранного государства, отчетность ф020 представляется (когда-то давно был такой ответ ФСФР)TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #17 от 11.04.2013 14:24
Перейти >>
Цитата:
Зачем мне завышать объем брокерских операций, если их реально не было?
1. Если Вы не считаете эти операции брокерскими, почему Вы их отражаете в Регистрах? Регистры предназначены для учета операций профучастника.
2. Не вижу, почему деятельность по договору комиссии не является брокерской деятельностью (см Закон о РЦБ ст.3 п.1). Какая разница, как называется договор...TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #18 от 06.05.2013 10:22
Перейти >>
У Вас пропала сделка, совершенная в рамках брокерского обслуживания.
По идее, эта сделка должна быть отражена с двух сторон: как собственная брокера и как клиентская - по клиенту. Вы ведь должны клиенту еще и отчет предоставить о совершенной сделке. В результате брокерской сделки бумаги с клиента уйдут.TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #19 от 15.05.2013 14:45
Перейти >>
Есть разъяснения ФСФР 04.02.2003 № 03-СХ-02/1814 на запрос НАУФОР (исх. № 1041 от 15.10.02) :
″5. В формах отчетности № 1100 ″Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг″ и 2000 ″Ежемесячный отчет Группы оперативного финансового анализа ФКЦБ России″ в таблице ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ существует требование указывать сведения о сделках с фьючерсными контрактами в денежном выражении. Поскольку учет фьючерсных контрактов осуществляется в их количественном выражении, в том числе и по открытым позициям, а средства в денежном выражении представлены только суммой гарантийного обеспечения, вносимого (блокируемого) при заключении контракта, то не представляется возможным указывать информацию о сделках с фьючерсными контрактами в денежном выражении.
Вопрос: Может ли профессиональный участник при заполнении данной таблицы в строках ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставить прочерки?
Ответ: При заполнении таблицы ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ (раздел 6 формы № 1100, форма № 2000) в строке ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставится прочерк.
TTT*
АО БФА
Рег.: 25.06.2009
Сообщений: 31
Сообщ. #20 от 15.05.2013 17:17
Перейти >>
Зачем переводить доллары в рубли? Биржа предоставляет отчет о сделках, где есть и цена в пунктах, и цена в рублях, можно просто брать оттуда.
