Все сообщения пользователя

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #11 от 28.10.2010 16:38 Стандартное Перейти >>
Добрый день!
Исходя из опыта наблюдения за ведением внутреннего учета проф.участника в подобных ситуациях обычно используется следующее:

Цитата:

Открыли брокерские счета в евро.
1. В ″акт сверки денежных средств по клиентам″ остатки по этим счетам должны попадать в евро или рублях (соотв. бухгалетрской выписки со счета)?


В акт сверки попадает остаток ДС в той валюте, в которой есть итоговое сальдо от операций с ее указанием как инструмента операции. Бухгалтерская выписка по счету ДС имеющему признак ″валютный″ (это бухучет) содержит сумму в конкретной валюте (аналитика) и сумму переоценки в рублях по курсу (та самая синтетика). Вам надо сверять валютную сумму остатка вашего Акта сверки с суммой бух.выписки указанной в данном случае как аналитический учет. Т.е. евро вашего Акта сверяется с евро в аналитике бухгалтерии.

Цитата:

Т.е. если сделка совершена по бумагам номинированым в евро, и оплата происходит в евро (счет 30601978).


Если данная сделка для клиента совершена на иностранной бирже, то все правильно: нет курсовой разницы и в регистре ДС отразится одна операция по движению евро (списание или зачисление) + расходы по сделке. Потому что расчеты будут произведены иностранным клиринговым центром.

Если сделка для клиента совершена на территории РФ то расчеты по ней должны быть обязательно в рублях. Следовательно валютой расчета в сделке будет Рубль РФ. Отсюда может возникнуть ″Курсовая разница″, которая отразится в регистре ДС как отрицательная так и положительная в зависимости от величины курса дня оплаты по отношению к курсу даты сделки (или договора к/п). Так как на брокерском счете у вас только евро, то вам необходима будет предварительная операция по конвертации евро в рубли для исполнения обязательств по сделке, если она покупка. Для продажи не надо.
В результате расчетов по сделке-покупке у вашего клиента будет списана сконвертированная рублевая сумма, остаток евро останется неизменным. Если у вас сделка продажа, то полученную сумму в рублях вы конвертируете в евро, тем самым увеличивая брокерский счет клиента в евро.
В любом случае для операций (сделок) совершаемых на территории РФ у брокерского клиента должен быть рублевый счет.

В регистре ДС движения с евро выделяются отдельно от движений в рублях и их остатки вычисляются тоже раздельно. Отражение в регистре как для евро, так для рублей будет в колонках ″Сумма расчетной операции″ и ″Валюта расчетной операции″, а значит вести два регистра ДС не надо.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #12 от 29.10.2010 17:58 Стандартное Перейти >>
Указание Банка России от 28.04.04 № 1425-У на которую ссылается ст.9 закона 173-ФЗ сокращенно выглядит так:
″1. Без ограничений осуществляются следующие валютные операции по сделкам между уполномоченными банками, совершаемым ими от своего имени и за свой счет:
     .....
     1.5. операции с внешними ценными бумагами;″

Если вы покупаете у реза (инвест.компания) и она тоже как и вы банк и если еврооблигация выпущена в другой стране (т.е. она внешняя), то да можете. Иначе расчет только в рублях.

На ММВБ видел только 6 еврооблигаций, допущенных к торгам, все они минфиновские.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #13 от 29.10.2010 18:10 Стандартное Перейти >>
... немного поправлюсь :)

Пункт 1425-У:
″1.6. операции, связанные с осуществлением платежей в иностранной валюте по операциям с внутренними ценными бумагами и внешними ценными бумагами; ″

... но опять же если ваш контрагент тоже банк.


1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #14 от 10.11.2010 16:29 Стандартное Перейти >>
Добрый день!

Указанная вами система первоначально была разработана для фронт-офиса как система трейдинга, основной задачей которой (по моему мнению) обеспечить возможность совершения сделок на фондовых биржах. Обычно она используется в связке с ПО бэк-офиса по причине ″жизни данных в течении торгового дня″.
Правило 06-24/пз-н (как и 05-53) имеет более широкие требования, которые возможно реализовывать только в системах хранящих историю за предыдущие периоды и имеющих полный маржинальный функционал, включая автоматизированное оповещение клиентов о необходимости пополнения активов. На ЗКБ клиента влияют не только его фактические остатки но и обязательства по заключенным ранее сделкам, которые можно отследить только в ПО бэк-офиса (например внебиржевые).

При правильной настройке On-Line взаимодействия между системой трейдинга и ПО бэк-офиса можно получить технически правильный результат автоматизированной системы расчетов указанной в п.24 Правил 06-24/пз-н и других пунктах. ПО ″Фондовый центр 2.0″ (www.rts-soft.ru) для бэк-офиса с успехом решает такие задачи уже на протяжении 4 лет.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #15 от 15.11.2010 11:18 Стандартное Перейти >>
Добрый день!
У Вас совершаются срочные сделки вечерней сессии. Это значит что расчеты(клиринг) по ним ФОРТС делает на следующий день. То что брокер дает вам в отчет информацию на след.день это правильно, т.к. ему тоже дают инфо на след день либо очень поздно вечером когда бэк-офис отдыхает.

Цитата:

На мой взгляд тут нарушение, с нашей стороны, т.к. сделки должны проводиться в соответствии с отчетом брокера, а мы корректируем данные из отчета.

Нарушений никаких нет т.к. для вас первичным документом является ″Отчет брокера″. Дата и время совершения сделок должна быть такой же как в отчете, т.е. в данном случае предыдущий день. Расчеты же по этим сделкам должным быть на след.день - это прописано в правилах совершения сделок вечерней сессии организатором торгов.
Насколько я понял у вас ПО от фэнси, там что есть проблемы с датой расчета срочных сделок?

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #16 от 16.11.2010 17:39 Стандартное Перейти >>
Это вопрос к программистам новой анкеты. :)
Т.к. пай это именная ЦБ. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.
Взял тут http://rcbm.ru/slovar-rynka-cennyx-bumag.html/4

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #17 от 24.11.2010 11:28 Стандартное Перейти >>
Нумеровать поручения клиентов (речь идет естественно о брокерских) надо обязательно!!! Причем в хронологической последовательности с учетом времени поступления информации. У нас все поручения нумеруются именно так. Причем система нумерации отслеживает новую порцию поручений из отчетов сторонних брокеров, которые они нам присылают каждый в разное время на следующий день. Вообще если внимательно прочитаете в 32-ом требования к регистрам вн.учета то там есть информация насчет номеров документов и поручений.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #18 от 24.11.2010 15:04 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Есть требование к группировке поручений в хронологическом порядке.

Это я имел в ввиду. :) Под группировкой понимаются виды поручений. Например:
а) Поручение на совершение сделки.
б) Поручение на совершение срочной сделки.
в) Поручение на вывод ДС.
в) Поручение на ввод ДС.
.... и т.д. в зависимости от правил нумерации, прописанных во внутреннем учете.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #19 от 25.11.2010 12:47 Стандартное Перейти >>

Цитата:

скажите, а у Вас регистрируются поручения на стоп-лоссы и тейк-профиты?

Да, конечно. Регистрируются все поручения клиентов брокера. В данном случае речь идет о поручении клиента, поданном через электронную систему. Вся эта информация хранится в биржевом файле SEM02. Соответственно она отражается в ПО ″Фондовый центр 2.0″ бэк-офиса. Вообще отличия стоп-лоссов и тейк-профитов от обычных ″твердых″ или ″по рынку″ заявок устанавливаются в системе фронт-офиса (т.е. у трейдеров), т.к. это технические особенности поданных поручений/заявок на сделки.

1c@rts-soft.ru

 

 

Рег.: 23.08.2010

Сообщений: 32

Сообщ. #20 от 26.11.2010 10:56 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Fiolcher

Биржевые номера заявок являются константными значениями, поэтому вся входная информация содержащая внешнюю нумерацию не изменяется. Наша система назначает внутренний номер поручения клиента в соответствии с правилами внутреннего учета и видам поручений. Сама отслеживает хронологию и последовательность номеров. Ей достаточно дать файл с информацией о биржевых заявках. Формирует общий журнал регистрации поручений и реестры поручений по клиентам по формам внутреннего учета. Заявки поданные текущим днем со сроком исполнения через несколько дней нумеруются так же как и заявки со сроком исполнения в этот же день, т.к. в 32-ом постановлении не предусмотрена их особенная нумерация. Для таких заявок есть доп.поле информации ″Срок исполнения″.

Script Execution time: 0,27
6 queries used