-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #1 от 19.05.2011 12:27 
Перейти >>
Добрый день, уважаемые коллеги.
Наша компания начинает работать с инструментами срочного рынка, в связи с этим возникло много вопросов по ведению регистров ВУ срочных сделок и отражению оборотов по срочным сделкам в отчетности ФСФР. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах:
1. Регистр ВУ срочных сделок должен содержать информацию о цене контракта и валюте цены. В торговой системе заявка на сделку выставляется в пунктах. В отчете биржи цена указана в пунктах и дополнительно в рублях, расчетная цена тоже указывается в пунктах. Логично предположить, что в отчете брокера цена сделки и расчетная цена должны быть указаны в пунктах, но сумма оборотов для отчетности ФСФР отражается в рублях. При этом и отчет брокера, и отчетность ФСФР формируется на основании данных регистров ВУ. Какую цену/валюту нужно указывать в регистре?
2. Как вы считаете обороты по срочным сделкам для отчетов ФСФР (форма 1100 и отчет биржевого посредника)? Слышала несколько мнений. Кто-то считает как произведение цены на количество, кто-то говорит, что нужно считать обороты по опционам как произведение количества на цену исполнения (страйк). У ФСФР на этот счет, похоже, нет соображений. Как считаете вы?
3. На бирже нет специальных счетов для сделок с контрактами на биржевой товар (работа в рамках лицензии биржевого посредника). По одному денежному счету проходят сделки и с фондовыми инструментами и с биржевыми. Заключаете ли вы с клиентами отдельный договор как биржевой посредник. Разделяете ли вы регистры ВУ на регистры профучастника и регистры биржевого посредника или учитываете все операции в одном?
Заранее благодарю за ответы.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #2 от 19.05.2011 12:28
Перейти >>
Добрый день, уважаемые коллеги.
Наша компания начинает работать с инструментами срочного рынка, в связи с этим возникло много вопросов по ведению регистров ВУ срочных сделок и отражению оборотов по срочным сделкам в отчетности ФСФР. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах:
1. Регистр ВУ срочных сделок должен содержать информацию о цене контракта и валюте цены. В торговой системе заявка на сделку выставляется в пунктах. В отчете биржи цена указана в пунктах и дополнительно в рублях, расчетная цена тоже указывается в пунктах. Логично предположить, что в отчете брокера цена сделки и расчетная цена должны быть указаны в пунктах, но сумма оборотов для отчетности ФСФР отражается в рублях. При этом и отчет брокера, и отчетность ФСФР формируется на основании данных регистров ВУ. Какую цену/валюту нужно указывать в регистре?
2. Как вы считаете обороты по срочным сделкам для отчетов ФСФР (форма 1100 и отчет биржевого посредника)? Слышала несколько мнений. Кто-то считает как произведение цены на количество, кто-то говорит, что нужно считать обороты по опционам как произведение количества на цену исполнения (страйк). У ФСФР на этот счет, похоже, нет соображений. Как считаете вы?
3. На бирже нет специальных счетов для сделок с контрактами на биржевой товар (работа в рамках лицензии биржевого посредника). По одному денежному счету проходят сделки и с фондовыми инструментами и с биржевыми. Заключаете ли вы с клиентами отдельный договор как биржевой посредник. Разделяете ли вы регистры ВУ на регистры профучастника и регистры биржевого посредника или учитываете все операции в одном?
Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #3 от 19.05.2011 13:40
Перейти >>
Про обороты в штуках не поняла. Есть какие-нибудь официальные разъяснения по этому поводу? Форма 1100, 6 раздел ″Сведения о сделках с ЦБ совершенных во исполнение договоров на брокерское......″ указываем ″Сделки по покупке, тыс.руб.″ и ″Сделки по продаже, тыс.руб.″Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #4 от 19.05.2011 14:14
Перейти >>
Уважаемые сотрудники НАУФОР, пожалуйста, выскажите ваше мнение по этому вопросу.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #5 от 23.05.2011 16:16
Перейти >>
Сасха, спасибо за ответ. Нашла Рекомендации по заполнению отчетности, действительно в ответе на один из запросов ФСФР отвечает, что по собственным сделкам указывается количество а по брокерским ставится прочерк. Но в ответе на вопрос о заполнении таблицы ″Сведения о сделках с ЦБ, совершенных проф.участником за отчетный период″ ФСФР отвечает: ″В указанной таблице необходимо указывать информацию о всех сделках, в том числе совершенных с депозитарными расписками, фьючерсами, опционами, ценными бумагами иностранных эмитентов.″
А информация указывается в рублях. Так что для меня вопрос остался открытым.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #6 от 27.07.2011 17:28
Перейти >>
Здравствуйте.
Кто заключает такие сделки, расскажите пожалуйста, как вы их учитываете во внутреннем учете и рассчитываете ли по ним УРМ?
В правилах торговли ММВБ сказано: ″При заключении сделок РЕПО с кодами расчетов S0-S2 осуществляется процедура контроля обеспечения только в части обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения″
Как-то не совсем я понимаю, это что получается, я могу позволить Клиенту заключить подобную сделку с ЦБ не входящими в маржинальный список даже если на его счете недостаточно денежных средств? И при этом не должна рассчитывать УРМ? Но из регистров совершенно очевидно, что сделка заключена в минус.
Помогите разобраться, пожалуйста.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #7 от 27.07.2011 17:41
Перейти >>
Такая тема уже была года 2 назад, наверно с тех пор многое изменилось. Расскажите, пожалуйста, на каких ПО вы работаете. Кто-нибудь работает с ARQA? Какое мнение сложилось?Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #8 от 01.08.2011 09:16
Перейти >>
Нужно для полноценной работы. Сейчас мы работаем на самописном, планируем перейти на лицензионное. Рассмариваем Фэнси и backQort. В ходе презентации впечатление складывается неплохое, но хотелось бы узнать мнение пользователей насколько эти ПО удобны в практической работе.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #9 от 02.08.2011 13:53
Перейти >>
Всем добрый день и спасибо за развернутую дискуссию.
Дмитрий, согласна с Вами что ВСЕ не бывает хорошо, но хочется к этому стремиться. Новое ПО должно решать максимальный обьем задач связанных с профдеятельностью. Это брокерская, диллерская, ДУ и депозитарная деятельности. Работа на биржевых и внебиржевых рынках и различные типы сделок (купля-продажа, РЕПО, займы, срочные контракты). То что я вижу у QORTа - это хорошая обработка биржевых торгов и операций с ними связанных, но только в рамках сделок совершенных через Quick. NetInvestot уже требует дополнительных доработок. Внебиржа идет дополнением. ДУ тоже не полность реализовано.
Основная проблема старого ПО - это длинный срок его существования. ПО начинали писать более 10 лет назад. С одной стороны за эти годы оно постоянно адаптировалось под наши нужды и имеет множество функций, которые нам не предложит ни один разработчик, но с другой стороны удовлетворять новые потребности и быстро подстраиваться под изменения в требованиях клиентов и регуляторов не в состоянии. И вторая, не менее серьезная причина, это зависимость от человеческого фактора. В случае ухода специалиста обслуживающего ПО в настоящее время, очень сложно будет быстро найти сотрудника способного его заменить.Kseniya
Рег.: 19.05.2011
Сообщений: 50
Сообщ. #10 от 18.08.2011 15:06 
Перейти >>
Здравствуйте.
У меня вопрос к специалистам работающим на иностранных рынках или совершающим сделки с расчетами в иностранной валюте. Как вы учитываете операции по денежным средствам в иностранной валюте? Ведете дополнительный регистр денежных или отражаете все операции в одном регистре с указанием валюты? Как часто осуществляется пересчет денежных средств в рубли РФ? Отражаете ли в рублях входящий и исходящий остаток денежных средств?
