Все сообщения пользователя

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #21 от 22.05.2013 15:54 Стандартное Перейти >>
Коллеги, поделитесь своим опытом или представлениями о переносах необеспеченных сделок совершенных в режиме Т+2.
Если исполнение сделки влечет снижение уровня маржи, сделку необходимо переносить в полном объеме или возможно перенести только частично? (Например: в результате покупки 100 шт. «Эмитента 1», УРМ снизится до 40%.  Осуществляем перенос покупки на 40 шт., а 60шт. расчитываются и поступают в обеспечение).

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #22 от 23.05.2013 17:54 Стандартное Перейти >>
referens, вы считаете что переносить позиции имеет смысл только при возникновении шорта?
И еще вопрос. А можно ли переносить позиции по неликвидным ЦБ? Или они должны быть изначально обеспечены на 100%?

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #23 от 24.05.2013 15:26 Стандартное Перейти >>
Совершенно верно - приказ не отменен. Но и сделка становится маржинальной только в день исполнения. Если не давать клиенту заключать сделку без обеспечения, то не понятны преимущества Т+2 перед Т0.
Предположим, почему клиент не может продать на Т+2 неликвидные ЦБ, ожидая их зачисление на счет депо в день Т+1? А брокер, видя, что ЦБ не поступили в 18:45 дня Т+1 переносит его позицию. Т.е. получается, что в день исполнения все позиции клиента закрыты, маржинальных/необеспеченных сделок нет.
Другое дело, что для переноса сделки с неликвидными ЦБ может не найтись контрагента.
Не могу пока понять логику операций на Т+2.
Коллеги, делитесь опытом и соображениями ))

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #24 от 31.05.2013 15:45 Стандартное Перейти >>

Цитата:

а когда именно? даты не сказали?


Сроков не назвали, но заверили что к июлю все успеют заменить

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #25 от 14.06.2013 17:02 Стандартное Перейти >>

Цитата:

должны быть оформлены две распорядительные записки под каждое поручение


Считаю что распорядительная записка (РЗ) составляется на сделку. Если сторонами по сделке являются 2 клиента, то Поручений должно быть 2, а РЗ - 1. Нужно предусмотреть дополнительное поле для указание № Поручения ″клиента-покупателя″ и  № Поручения ″клиента-продавца″

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #26 от 20.06.2013 17:21 Стандартное Перейти >>
Вопрос злободневный. Тоже пытаемся выйти на валютный рынок.
Про внутренний учет операций был вопрос в консультациях. НАУФОР ответил на него так:
″ ......В связи с чем, на наш взгляд, во внутреннем учете должны учитываться сделки купли-продажи иностранной валюты и движение денежных средств по сделкам. Учет таких сделок можно вести в отдельном регистре (субрегистре) конверсионных сделок, разрабатываемом на основании пункта 54 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного постановлением от 11.12.2001 ФКЦБ России № 32, Минфина России № 108н.
Правила внутреннего учета должны включать установленный организацией порядок учета конверсионных операций профессионального участника″.

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #27 от 20.06.2013 17:29 Стандартное Перейти >>
Переоценка, считаю, должна проводиться отдельной операцией и отражаться в регистре ДС. Входящий и исходящий остаток в валюте остается неизменным, а меняется только рублевый, при этом разница между входящим и исходящим остатком отражается как списание или зачисление ДС, в зависимости от изменения курса.

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #28 от 21.06.2013 09:43 Стандартное Перейти >>

Цитата:

То есть саму сделку провести в регистре конверсионных операций без всякой переоценки, а переоценку отразить только в регистре ДС ?


Я так предполагаю. В регистре конверсионных операций учитывается только сама операция. А остатки ДС, полученные в результате, будут отражаться в регистре ДС (в рублях по курсу ЦБ). А так как сумма в рублях будет меняться ежедневно, то здесь же проводится переоценка.

Но это пока только единственный найденный вариант ведения. Если у кого-то другое видение или практика, поделитесь.

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #29 от 21.06.2013 09:56 Стандартное Перейти >>
Коллеги, а порядок проведения и учета операций на валютном рынке вы описываете в общих Правилах ведения внутреннего учета?
Я столкнулась с мнением, что необходимо составлять отдельные правила учета операций на валютном рынке, т.к.  32/108-н регламентирует ведение ″Правил ведения внутреннего учета сделок, и операций с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ″.  
Выскажите пожалуйста свое мнение не этот счет.

Kseniya

 

 

Рег.: 19.05.2011

Сообщений: 50

Сообщ. #30 от 04.07.2013 14:24 Стандартное Перейти >>

Цитата:

26 июня   Совет Федерации одобрил законопроект,


Изменения в 63-ФЗ внесены и вступили в силу с 01.07.
Но содержат такой пункт:
3. В случаях, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, вступившими в силу до 1 июля 2013 года, предусмотрено использование электронной цифровой подписи, используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Я правильно понимаю, что подписание отчетности все-равно необходимо осуществлять новой, усиленной квалифицированной подписью?

Script Execution time: 0,234
6 queries used