10:30 - Ногин Юрий Борисович
(Независимый эксперт)
- Экономическая сущность понятия "риск" и "риск-менеджмент"
- Влияние рисков на бизнес.
- IT-обеспечение службы риск-менеджмента (какие могут быть IT-решения?)
- Разделение статической и динамической части
- Кредитные риски:
- - ПО[1] для работы с интерфейсом Московской биржи и Банка России (автоматическая загрузка данных, работа с free float акций, ломбардным списком Банка России, импортирование кривой бескупонной доходности ZCYC), фактическая реализация риск-бюджета;
- - Стресс-тест ухудшения кредитного качества на заданное снижение числа ступеней кредитных рейтингов;
- - Система обновлений внешних кредитных рейтингов (пакетное решение).
- Рыночные риски
- - ПО для работы с рыночными рисками (автоматическое построение VAR с учетом ковариационной матрицы для любого числа акций, EWMA, Expected Shortfall);
- - ПО для работы с ZCYC (создание базы данных значений ZCYC с возможностью анализа динамики ZCYC);
- - Стресс-тест (прямой и обратный) капитала ПУРЦБ финансовых (кредитных, рыночных, валютных) рисков для понимания достаточности капитала.
- Операционные риски:
- - База данных по операционным рискам (реестр с возможностью автоматического создания карты рисков, расширенная статистика по операционным рискам, автоматическая рассылка писем владельцам рисков)
- - База данных по плану ОНиВД;
- - База данных по критичной инфраструктуре ПУРЦБ в рамках 779-П.
- Прочее:
- - Лимитные ведомости по акциям и облигациям с возможностью выгрузки в PDF для заинтересованных лиц;
- - База данных по финансовым нарушениям для контроля действий управляющих/трейдеров.
- [1] Программное обеспечение, реализованное в Microsoft Excel (VBA)
| |