Все сообщения пользователя

BackOff

Рег.: 13.03.2012

Сообщений: 4

Сообщ. #1 от 13.03.2012 12:26

Добрый день всем. Получили наконец-то ответ ФСФР на запрос касательно отражения срочных сделок в 1100-й. Лучше бы не получали :(
Вот они, ответы:
1. Согласно пункту 2.8.6 Методических рекомендаций по заполнению форм отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. №991/р в таблице «Сделки с производными финансовыми инструментами» раздела 6 формы № 1100 заполняются только поля «Количество, шт.». Обороты по заключенным сделкам покупки/продажи опционов не указываются.
2.В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.
3. На основании пункта 2.8.6 Методических рекомендаций по заполнению форм отчётности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденных Распоряжением ФКЦБ России от 14 августа 2002 г. №991/р, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» указывается объем сделок (в том числе с неэмиссионными ценными бумагами), совершенных профессиональным участником по всем операциям от своего имени и за свой счет, а также совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами.
Таким образом, в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных профессиональным участником за отчетный период» в качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов отражается сумма вариационной маржи, отраженная в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100.
Пункт 2, и следом за ним 3, ставит просто в тупик. Что еще за маржа, рассчитанная ТС в момент заключения сделки? Какие мысли, что делать с этим ответом? Вступать в переписку на тему, что мы не имеем возможности следовать вашим раъязснениям, т.к. маржа считается во время клирингов?

BackOff

Рег.: 13.03.2012

Сообщений: 4

Сообщ. #2 от 14.05.2012 13:17

Перейти >>

А ни у кого не вызывает недоумения фраза ″В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки″?
Каким образом ″вытащить″ маржу ″в случае покупки или продажи″, да еще и в момент совершения сделки? Одно дело, просто ставить отрицательную маржу по итогам, допустим, окончательного клиринга в обороты по покупкам, а положительную в обороты по продажам (как написал и Andreev) , но как можно реализовать предложенный в письме ФСФР вариант?

BackOff

Рег.: 13.03.2012

Сообщений: 4

Сообщ. #3 от 06.08.2012 13:19

Перейти >>

Коллеги, пытаюсь подытожить, поправьте меня, пожалуйста.

Профучастник брокер/дилер/депо
1. Работает по ЭДО с НРД - по 05/77 не уведомляет.
2. Принимает поручения от клиентов по ЭДО - по 05/77 не уведомляет, при приеме 1-го плоручения по квику сдает форму 060.
3. Открыт счет НД в спецдепе - отправляет уведомление по 05/77 о намерении использовать ЭЦП со спецдепом и размещает об этом информацию на сайте. А что на сайте писать про ″информацию о порядке и условиях обмена электронными документами″, если ЭДО спецдепа, и порядок Им разработан, а проф.участник к нему просто присоединился? От клиентов поручения принимает бумажные, и для их исполнения уже использует чужое ЭДО.

BackOff

Рег.: 13.03.2012

Сообщений: 4

Сообщ. #4 от 09.10.2013 12:46

Перейти >>

Подскажите, пожалуйста, кредитные организации тоже должны предоставлять справку о структуре собственности? Вроде бы в положении о лицензиировании нет оговорки, что к КО это не относится, но все же терзают сомнения.