-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #21 от 17.10.2017 14:38 
Перейти >>
я говорю о клиринговом обеспечении (не срочный рынок)profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #22 от 18.10.2017 11:13
Перейти >>
не знаю правильно ли это, но я бы сделал так:
если репо на торгах и это вла1 - то эта цб отражается в п.10, если не на торгах, то в строке 12. ; в строке 28 - не нужно отражать, мне кажется, тут описан п.3.2 абз 8 Указания. И еще, если указать еще в п.28, то это увеличит оттоки, что не логично.
вторую часть репо - также, как вы сказали (строка 33)
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #23 от 18.10.2017 13:31
Перейти >>
думаю, что нет. В тех пунктах Указания, где допускалась возможность получения отрицательного значения, принимается значение равное нулю.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #24 от 18.10.2017 15:42
Перейти >>
Цитата:
ставку риска падения или ставку риска роста
я думаю, что это на усмотрение компании, как вы пропишите у себя во внутренних документах. пока это не принципиально.
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #25 от 18.10.2017 15:45
Перейти >>
Цитата:
то как быть с делением ЦБ на ВЛА-1 и ВЛА-2
в клиринговом отчете не будет вла2, поэтому они будут отражены в п. 15,16.Цитата:
как считать корректировку ВЛ
тут нет проблем. ВК=п.17-п.14 п14=п.1+п.2+.......+п.13profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #26 от 18.10.2017 15:47
Перейти >>
меня мучает вопрос с п.20 (дс клиентов с учетом коэф. 0,3). ерунда получается, если учитывать заключенные сделки. мы же их учли в договорах к/п и репо .
получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #27 от 18.10.2017 15:49
Перейти >>
Цитата:
ценные бумаги клиентов
в расчете не участвуют цб клиентов, только самого брокераprofuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #28 от 20.10.2017 12:08
Перейти >>
в п 15 комментария формы заполнения ответа написано ″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #29 от 20.10.2017 12:15
Перейти >>
Цитата:
32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже?
п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо
вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #30 от 20.10.2017 12:17
Перейти >>
Цитата:
Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ.
интересно получается, а если сроки расчетов более 30 дней, то в строке 20 мы их учитываем, но в обязательствах притоки/оттоки не учитываем?
