Письмо Банка России о порядке расчета собственных средств профучастниками
Письмо Банка России
О порядке расчета размера собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг
Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России в связи со вступлением в силу Указания № 6681-У1 и в целях обеспечения надлежащего применения Указания № 5099-У2 просит Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) довести до членов саморегулируемой организации, являющихся профессиональными участникам рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ), следующее.
В соответствии с подпунктом 2.1.10 пункта 2.1 Указания № 5099-У ПУРЦБ, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности (далее - брокер), должен принимать к расчету размера собственных средств (далее - РСС) в том числе маржинальные займы, предоставленные клиентам такого ПУРЦБ, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска.
Вместе с тем Указанием № 6681-У, изданным взамен Указания № 5636-У3, введена новая категория клиентов брокера, являющихся физическими лицами, - клиенты с начальным уровнем риска (далее - КНУР).
Так, учитывая, что требования подпункта 2.1.10 пункта 2.1 Указания № 5099-У были введены до издания Указания № 6681-У, но при этом клиенты, отнесенные к категории КНУР, по своему экономическому статусу в правоотношениях с брокером и по критериям отнесения их к такой категории сопоставимы с клиентами брокера, отнесенными к категории клиентов со стандартным уровнем риска в силу требований Указания № 5636-У, считаем, что ПУРЦБ целесообразно принимать к расчету РСС маржинальные займы, предоставленные клиентам такого ПУРЦБ, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории КНУР, в качестве актива, предусмотренного подпунктом 2.1.10 пункта 2.1 Указания № 5099-У.
Директор Департамента
инвестиционных финансовых посредников
О.Ю. Шишлянникова
1Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
1Указание Банка России от 22.03.2019 № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг».
1Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».
16.06.2025