НАУФОР подготовит методологию расчета сценарного анализа и определения сводного индикатора риска для стандарта предложения финансовых инструментов

10.09.2021

Национальная ассоциация участников фондового рынка подготовит методологию расчета сценарного анализа и определения сводного индикатора риска для выполнения требований внутреннего стандарта предложения финансовых инструментов физическим лицам.

Разработка методологии будет проводиться на основе требований европейского регулирования PRIIPS.

Совет директоров НАУФОР на заседании 10 сентября утвердил изменения во внутренний стандарт «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов». Данный стандарт, вступивший в действие с 1 января 2021 года, устанавливает требования к участникам финансового рынка при предложении финансовых инструментов физическим лицам и, в том числе, устанавливает «паспорта» для 12 сложных финансовых инструментов .

Изменения в стандарт касаются:

1. Распространения требований стандарта на управляющие компании (до изменений под действие стандарта попадали только УК, совмещающие деятельность с управлением ценными бумагами).

2. Введения формы паспорта для облигаций со структурным доходом.

3. Добавления во все паспорта сценарного анализа, сводного индикатора риска, информации об агентских вознаграждениях.

4. Введения требований к предложению услуг по совершению необеспеченных (маржинальных) сделок (запрет на побуждение к использованию таких услуг).

5. Уточнения правил проведения опроса инвестора при предложении финансовых инструментов (усиление акцента на то, что такой опрос не является инвестиционным профилированием, само предложение не является инвестиционной рекомендацией, а инструмент может не подходить инвестору).

Изменения в стандарт в части указания в паспортах сценарного анализа, сводного индикатора риска и информации об агентских вознаграждениях вступают в силу для членов НАУФОР с 1 октября 2022 года, другие изменения - с 1 января 2022 года.