profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: п. 3.3 HCi -корректирующий коэффициент указывается для обеспечения, а не для актива |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: кредитном риске п. 3.7. говорится все таки о корректирующем коэффициенте для иностранной валюты п. 3.3в кредитном риске рассчитывается в отношении контрагента коэф. I - для контрагента (брокера) коэф HC - для обеспечения, а если нет ставки риска по валюте, то п.3.7 в рыночном согласно п. 5.2.5,а если нет ставки риска по валюте, то п.3.7 |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
а кто-нибудь учитывает внебалансовые счета? я поняла, что информация берется только по балансовым счетам.
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: 2. Судя по ″Порядку составления и представления отчетности...″ по долговым ценным бумагам считаются и рыночный и кредитный риск? А по долевым только рыночный? я поняла, это так. но по облигации кредитный риск считается только если она куплена не для торгов, а для погашения. |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Коллеги, отражаете ли вы в рыночном риске счет 43708. нужно ли данную сумму оценивать в разрезе цб?
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: дайте пожта ссылку, где вы смотрите риск параметры а я считаю, что нужно брать здесь http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Коллеги, как вы заполняете КР по репо? я поняла: в разделе 3.1 общая сумму по отношению к клир. организации, а в разделе 3.3 - обеспечение.
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
мы берем на короткую ставку роста, на длинную - падения.
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: к длинной позиции (к короткой аналогично) в формуле длинной знак -, в короткой + скажите, обязательства/требования по внебиржевым договорам к/п тоже нужно учитывать? |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
коллеги, все таки, вы показываете при расчете КР в требованиях по репо обеспечение и если да, то как отражаете это в 3.3 (какая стоимость)?
|