Форум НАУФОР >> Маржинальная торговля >>

Порядок осуществления срочных сделок (фьючерсов)

jakobet

Рег.: 21.07.2010

Сообщений: 283

Сообщ. #1 от 21.07.2010 15:27

Цитата

Подскажите, пожалуйста, порядок осуществления фьючерсных сделок - мы являемся брокером и нашу клиенты имеют возможность заключать фьючерсные сделки. Интересуют вопросы:
1. Как вести внутренний учет фьючерсных сделок
2. Нужно ли отсылать какие-либо отчеты (как при маржиналке - на ММВБ).
3. Рассчитывать ли какие-либо коэффициенты, маржу?

Спасибо

Jolly*

АО БФА

Рег.: 26.08.2008

Сообщений: 91

Сообщ. #2 от 22.07.2010 10:01

Цитата

1. Внутренний учет ПФИ ведется в соответствии с Положением №32/108н ФКЦБ.
2. Отчеты отсылать не надо, сведения по сделкам входят в квартальный отчет 1100.
3. Нет, не рассчитываются, но ежедневно отражаете в учете вариационную маржу.

jakobet

Рег.: 21.07.2010

Сообщений: 283

Сообщ. #3 от 22.07.2010 10:42

Цитата

Спасибо, а вот в программе внутреннего учета (Диасоф, рарус) нужно как-то отражать эти сделки и как? Вариационную маржу где отражать, в каких регистрах?

Jolly*

АО БФА

Рег.: 26.08.2008

Сообщений: 91

Сообщ. #4 от 22.07.2010 14:55

Цитата

В Диасофте отражается в главном меню выбираете Бэк-офис - Срочный рынок и заводите сделку. Вариационная маржа отражается в регистре учета ДС по срочным сделкам.

jakobet

Рег.: 21.07.2010

Сообщений: 283

Сообщ. #5 от 22.07.2010 15:56

Цитата

Спасибо, а в рарусе как, не подскажете? А отчеты клиентам отсылать нужно (кажды день?) ?

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.