-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #11 от 07.05.2018 15:59 
в общем в ЦБ отказались общаться по тел и ответить на вопросы, с моей стороны тоже были посланы с написанием офиц запроса.kea*
ООО Региональная компания Резерв
Рег.: 01.11.2017
Сообщений: 3
Сообщ. #12 от 08.05.2018 12:24
Возвращаясь к расчету кредитного риска и опять рассматривая расчет риска по денежным средствам в банке попадаю в ступор:
Если я правильно понимаю, следуя формуле, приведенной в п. 3.2, в частном случае, при наличии на счете или депозите рублей (иностранную валюту не рассматриваю, т.к. в этом случае появляется валютный риск, да и не увлекаемся мы инвалютой), Pi (величина обеспечения по активу) равна этому самому активу Ai. Причем, HCi (корректирующий коэффициент), следуя тому же пункту 3.2 равен ″нулю″. Ну и не надо нам создавать резерв под обесценение (Ri=0). А значит при вычислении значений массива мы приходим к выбору максимума из двух ″нулей″, т.к. в этом случае Ai-Pi=0. Тогда кредитный риск по денежным средствам в рублях равен нулю, т.к. какой бы показатель риска мы не взяли в отношении контрагента, то умноженный на ″ноль″ он все равно даст ″ноль″. Т.е., если я не ошибся, где бы мы ни хранили рубли, в лучшем банке или в ″помойке″, кредитный риск будет ″ноль″.
Круто!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #13 от 08.05.2018 12:27
Цитата:
Pi (величина обеспечения по активу) равна этому самому активу Ai.
нет. Величина обеспечения в этом случае равна 0.
Обеспечение - это активы у вас, обеспечивающие вам возврат денег от банка.kea*
ООО Региональная компания Резерв
Рег.: 01.11.2017
Сообщений: 3
Сообщ. #14 от 08.05.2018 13:45
Активы у нас, это где, в кармане? Любое обеспечение где-то должно само храниться. Даже если, предположим, мы застрахуем счет в банке (обеспечились по самое некуда) тогда надо считать риск на страховщика и т.д.
Даже если принять Вашу логику, тогда что они хотят увидеть в итоге? Какой ПДК для них предпочтительнее, или они сами не знают?Цитата:
нет. Величина обеспечения в этом случае равна 0.
Обеспечение - это активы у вас, обеспечивающие вам возврат денег от банка.
Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #15 от 11.05.2018 11:47
Подскажите пожта,
В п. 3.3 HCi -корректирующий коэффициент
Он указывается, если актив валюта или бумаги, правильно?
Если ДС в банке в рублях - то 0?
А если в одном банке дс и в рублях и в валюте, то их нужно отдельно считать и указывать в форме ЦБ?Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #16 от 11.05.2018 14:25
И еще вопрос, где вы берете ставку риска клиринговой организации для объекта - ″К″ в пункте 5.2.1
На сайте НКЦ есть ″рыночные риски на дату″ риски падения, риски роста - это?
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #17 от 11.05.2018 17:01
Цитата:
″К″ в пункте 5.2.1
если говорить об нкц, то это индикативные ставки риска. а какие именно падения или роста - вы должны решить прописать у себя документации.
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #18 от 11.05.2018 17:05
Цитата:
п. 3.3 HCi -корректирующий коэффициент
указывается для обеспечения, а не для актива
Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #19 от 14.05.2018 11:16
Цитата:
указывается для обеспечения, а не для актива
Спасибо большое за ответы!
А подскажите пожта еще два момента, если у нас куплена валюта и лежит у брокера, по ней мы рассчитываем только кредитный риск? в рыночном не нашла подходящих пунктов.
И в кредитном риске п. 3.7. говорится все таки о корректирующем коэффициенте для иностранной валюты, про обеспечение там не упоминается, как вы считаете, это для актива коэффициент или для обеспечения?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #20 от 14.05.2018 11:45
Цитата:
А подскажите пожта еще два момента, если у нас куплена валюта и лежит у брокера, по ней мы рассчитываем только кредитный риск? в рыночном не нашла подходящих пунктов.
ну это же требование выраженное в инвалюте Поэтому надо рассчитыватьДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
