НАУФОР начала разработку критериев нестандартных операций для мониторинга недобросовестных практик

24.05.2023

Рабочая группа НАУФОР по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблений на рынке ценных бумаг начала разработку методических рекомендаций мониторинга нестандартных операций с применением критериев нестандартных операций.

Участники группы на заседании, состоявшемся 23 мая, обсудили варианты критериев для выявления схем, описанных в сборнике типологий недобросовестных и неправомерных практик в отношении сделок с финансовыми инструментами. После получения комментариев и предложений, критерии будут протестированы в компаниях.

Сборник типологий недобросовестных практик на рынке ценных бумаг был разработан НАУФОР в мае 2021 года. Он содержит описания недобросовестных и неправомерных действий при совершении сделок с финансовыми инструментами и механизмы их выявления, среди которых - действия по дестабилизации цен, искусственное формирование стоимости финансового инструмента с использованием высокочастотных торговых алгоритмов, создание ложного или вводящего в заблуждение спроса/предложения на финансовые инструменты, создание видимости торговой активности. Задача сборника - повысить эффективность внутренних процедур по мониторингу действий своих клиентов и управления риском.

Рабочая группа по противодействию недобросовестным практикам и злоупотреблений на рынке ценных бумаг действует при комитете НАУФОР по внутреннем контролю.