-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #21 от 22.08.2012 15:10 
Перейти >>
Цитата:
а точно уверены, что комиссия за маржиналку заложена в сделке РЕПО??
обычно в сделке репо - комиссия за саму эту сделку, а % берется отдельно
В отчетах, котрый присылает нам вышестоящий брокер на наше имя (но с сылкой не генеральные соглашения по которому мы представляем интересы наших клиентов) указаны как маржинальные сделки (покупка нишими клиентами ЦБ в долг или шорты), так и сделки РЕПО, которые урегулируют задолженность перед вышестоящим брокером. Разница между 1 и 2 частью репо - 12%. Больше ничего вышестоящий брокер не берет. Получается что разница по 1 и 2 частям РЕПО - доход вышестоящего брокера по сделкам РЕПО. Но они уменьшают счет клиента. Получается, вроде как клиент уже заплатил. Но мы нечего не получили!Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #22 от 22.08.2012 15:17
Перейти >>
Хочу уточнить, что сделки РЕПО проводятся на внебиржевом рынке.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #23 от 22.08.2012 15:36
Перейти >>
Цитата:
А кто выступает контрагентом по этим сделкам РЕПО? Если не вы, тогда что вы должны получить?
Я так понимаю, что контрагентом по сделке выступает вышестоящий брокер (он же делает сделки РЕПО и принудительное закрытие позиции при уровне маржи 25% и менее). Поэтому во внутреннем учете я его указываю как контрагента моего клиента.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #24 от 22.08.2012 15:49
Перейти >>
Цитата:
вообще оч странная схема, когда высший брокер напрямую с клиентом своего клиента (брокера) совершает какие-то действия...
Думаю дело вот в чем:
Повторюсь, что в отчетах, которые высылает мне вышестоящий брокер, клиентом занчусь я (субброкер), но есть ссылка на генеральное соглашение, которое заключено между вышестоящим брокером и мной (субброкером) в интересах моего клиента. И отчеты я получаю отдельно на каждое ген. соглашение (т.е. на каждого своего клиента). Т.о. вышестоящий брокер действительно кредитует меня и совершает сделки РЕПО со мной. И каждый отчет по ген. соглашению - это отчет по портфелю ЦБ, который принадлежит мне, но на котором обособленно учитываются средства каждого моего клиента. Я пришёл к такому заключению благодаря вам. Хотя не знаю насколько я прав.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #25 от 22.08.2012 16:12
Перейти >>
Цитата:
а при закрытии маржиналки внебиржевой РЕПО в отчете уже своему клиенту вторую сторону все же показывать не надо ...
Но почему?Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #26 от 22.08.2012 16:18
Перейти >>
Цитата:
а при закрытии маржиналки внебиржевой РЕПО в отчете уже своему клиенту вторую сторону все же показывать не надо ...
Т.е. в отчете клиенту не светить вышестоящего брокера? Но мы его не светим. Он светится во внутренних регистрах, как контрагент по сделке РЕПО.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #27 от 22.08.2012 16:26
Перейти >>
Остается вопрос: если (как мы совместно выяснили) вышестоящий брокер кредитует нас, то как нам прокердитовать клиента и как снять за это %?
Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #28 от 22.08.2012 16:38
Перейти >>
Цитата:
Или клиент переводил бумаги со своего счета депо на Ваш?
Нет, клиенту открыт счет владельца в депозитарииAndreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #29 от 22.08.2012 16:58
Перейти >>
Цитата:
так кредитовать под залог не клиентских средств, а собственных брокерских - может же. А брокер уже сам отслеживает клиентское обеспечение , уровень маржи и т.п....
тогда идет несостыковка с тем, что высший брокер сам маржин-колл выставляет....
В том то и дело, что не мы отслеживаем уровень маржи, а вышестоящий брокер.Andreev
Калининград
Рег.: 16.03.2012
Сообщений: 162
Сообщ. #30 от 22.08.2012 17:33
Перейти >>
На конец дня в результате необеспеченной сделки действительно по счету образуется минус и он закрывается закрывается сделкой РЕПО (или спец. репо. не знаю в чем разница)
