-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Порядок присвоения и использования номеров
Правила форума Fiolcher
Рег.: 14.11.2008
Сообщений: 253
Сообщ. #11 от 17.12.2010 09:23 
Поручения при проверках могут сравниваться либо по файлу заявок, который можно выгружать из Квика, либо по реестру заявок, который формирует биржа. Ни в том, ни в другом случае время у Вас не будет совпадать. Конечно, это будет нарушением. Поручения должны исполняться по мере их поступления, а если у Вас время приема на поручении 9 ч., а в реестре заявок будет время 16 ч., то получается, вовремя не исполнили поручение, нарушены права клиента. ФСФР очень не любит, когда инвесторов обижают!Виктория*
АО БМ-Банк
Рег.: 08.10.2007
Сообщений: 16
Сообщ. #12 от 17.12.2010 13:31
А если формировать реестр поручений из Квика путем некой трансформации реестра заявок - 2 сек?1c@rts-soft.ru
Рег.: 23.08.2010
Сообщений: 32
Сообщ. #13 от 17.12.2010 14:19
Цитата:
Поручения при проверках могут сравниваться либо по файлу заявок, который можно выгружать из Квика, либо по реестру заявок, который формирует биржа. Ни в том, ни в другом случае время у Вас не будет совпадать.
На самом деле все электронные поручения должны соответствовать биржевым отчетам (для ММВБ это файл SEM03). На квик или др.трейдинговые системы ориентироваться нельзя по двум причинам:
1. По техническим причинам время некоторых заявок поданных через Квик не совпадает с биржевыми отчетами.
2. Отчеты биржи единственный первичный документ (если вы имеете прямой доступ торговли на бирже).
Ваша программное обеспечение в бэке должно уметь читать биржевой файл с заявками и корректировать установку правильного времени заявки, если вы до этого в режиме Он-Лайн загрузили заявки в течении дня.
Самое главное надо понимать что ММВБ работает по московскому времени, как и ваш квик, но в отличие от квика биржа является первоисточником информации и любая проверка будет сравнивать биржевой файл с вашим внутренним учетом.
P.S.: Разумеется речь идет только про электронную торговлю. Т.е. брокерский клиент торгует сам через Квик.Fiolcher
Рег.: 14.11.2008
Сообщений: 253
Сообщ. #14 от 17.12.2010 14:44
Заявки - это файл SEM02. В SEM03 - сделки.Цитата:
1. По техническим причинам время некоторых заявок поданных через Квик не совпадает с биржевыми отчетами.
А что в этом такого? совпадать не будет, потому что на сервер брокера заявка поступила раньше, чем на биржу. Но поручения поступают брокеру. И брокер также должен обеспечить сохранение (выгрузку файла) всех заявок, поступивших ему на сервер.
А отчет биржи по сделкам действительно является первичным документом для отражения информации в регистре сделок, но не для регистрации поручений.1c@rts-soft.ru
Рег.: 23.08.2010
Сообщений: 32
Сообщ. #15 от 17.12.2010 15:04
Цитата:
А что в этом такого? совпадать не будет, потому что на сервер брокера заявка поступила раньше, чем на биржу. Но поручения поступают брокеру. И брокер также должен обеспечить сохранение (выгрузку файла) всех заявок, поступивших ему на сервер.
Сервер брокера - это шлюз электронной торговле на ММВБ для клиента. Поэтому заявка клиента идет не ″НА СЕРВЕР БРОКЕРА″, а ″ЧЕРЕЗ СЕРВЕР БРОКЕРА″ и ″НА БИРЖУ″. Трейдинговая система квик это инструмент обеспечения электронных торгов, а не источник первичной информации в понимании ФСФР. Отсюда следует что серверное время квик это техническая составляющая, а не основа информации для журнала поручений.
P.S.Насчет файла с заявками ММВБ все верно, небольшая опечатка :).Fiolcher
Рег.: 14.11.2008
Сообщений: 253
Сообщ. #16 от 17.12.2010 15:40
Уговорили :)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
