-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Отчетность >>
Опять про фьючерсы
Правила форума Anna*
ПАО БИНБАНК
Рег.: 16.06.2011
Сообщений: 1
Сообщ. #11 от 26.11.2012 16:11 
Согласно письму -ответу ФСФР ( Ответ ФКЦБ России от 04.02.2003 № 03-СХ-02/1814 на запрос НАУФОР (исх. № 1041 от 15.10.02)), по фьючам ставится прочерк:
Вопрос: Может ли профессиональный участник при заполнении данной таблицы в строках ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставить прочерки?
Ответ: При заполнении таблицы ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами″ (раздел 6 формы № 1100, форма № 2000) в строке ″сделки с фьючерсными контрактами″ ставится прочерк.
Irina
Санкт-Петербург
Рег.: 13.02.2012
Сообщений: 172
Сообщ. #12 от 27.11.2012 12:48
Цитата:
Согласно письму -ответу ФСФР ( Ответ ФКЦБ России от 04.02.2003 № 03-СХ-02/1814 на запрос НАУФОР (исх. № 1041 от 15.10.02)), по фьючам ставится прочерк:
так тут, видимо, имеется ввиду ситуация, когда сделок не было?? ощущение, что вопрос вырван из контекста.
если, допустим, были сделки по брокерскому обслуживанию ТОЛЬКО с фьючерсами, а с цб не было, то по этой логике данных по брокерскому в 1100 вообще не будет, то есть деятельность не велась, а это не так, сделки были, но с фьючерсами.
и если сведения о сделках с фьючерсами по брокерскому и ду не нужны, то зачем тогда эти строки в 1100? :)
я так понимаю, что основной вопрос в том, как именно отразить эти сделки. мы отражаем как вариационку, как писали выше. поступаем еще проще. сделки по продаже - вариационка по продаже, сделки по покупке - вариационка по покупке.Irina
Санкт-Петербург
Рег.: 13.02.2012
Сообщений: 172
Сообщ. #13 от 27.11.2012 12:50
хотя, это так и положено отражать, получается.
″В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». ″Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #14 от 24.10.2014 11:08
Коллеги, поделитесь опытом, кто считает обороты по покупке / по продаже пфи как вар. маржа по модулю, вы этот оборот из каких регистров берете? или какой у вас иной подтверждающий документ при расчете этого оборота?funduc
Рег.: 09.03.2010
Сообщений: 40
Сообщ. #15 от 13.02.2015 12:23
Коллеги, бьемся с местным отделением Банка России по поводу отражения фьючерсов в ф. 1100 при осуществлении ДУ.
Вышлите, пожалуйста, письма с разъяснениями ФСФР России и ФКЦБ России от 04.02.2003 № 03-СХ-02/1814, от 04.03.2011 № 11-СХ-02/4759 и от 21.10.2010 № 10-сх-02/23987.
art-mik@yandex.ru
Заранее спасибо.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
