-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #21 от 14.05.2018 14:53 
Цитата:
кредитном риске п. 3.7. говорится все таки о корректирующем коэффициенте для иностранной валюты
п. 3.3в кредитном риске рассчитывается в отношении контрагента
коэф. I - для контрагента (брокера)
коэф HC - для обеспечения, а если нет ставки риска по валюте, то п.3.7
в рыночном согласно п. 5.2.5,а если нет ставки риска по валюте, то п.3.7olivia-77
Рег.: 16.05.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #22 от 16.05.2018 17:09
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом учитывать внебаланс 91312 (если в рыночный риск то РР проц, то каким образом считать кореектирующий коэффициент? Например - клиент внес деньги для (УЧЛИ НА 91312), и купил пфи, получается что на балансе 52601-52602 и 933 или 963 попадают в расчет РР вал, 47407-47408 попадают в РРпроц. а куда тогда 91312?
Либо же 91312 отнести в кредитный риск?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #23 от 17.05.2018 13:44
а кто-нибудь учитывает внебалансовые счета? я поняла, что информация берется только по балансовым счетам.olivia-77
Рег.: 16.05.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #24 от 17.05.2018 14:30
Цитата:
а кто-нибудь учитывает внебалансовые счета? я поняла, что информация берется только по балансовым счетам.
Да. Согласно п 1.4.
Более того в РР проц попадают 933-963, 52601-52602, 47408-47407 - с корректирующим коэффициентом по срокам
в РР вал - попадает валю часть - 933-963 и взвес в заисимости от п 3.7
непонятно что делать с внебалансом 91312 - либо его отнести в кредитный риск по условным обязательствам некредитного характера либо учитывать как РР осн?
Но по ПФИ ничего толком не сказано.
И вот вопрос - а куда именно то отнести 91312?olivia-77
Рег.: 16.05.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #25 от 17.05.2018 17:24
Вопрос по заполнению Раздела 4.4.
т.е. в строке Базовый актив = надо заполнить величину валютного и процентного риска и ставку риска, а в строке Денежные средства = все тоже самое повторить или как?
или же в строке ″Денежные средства″ надо заполнять = общую сумму от которой потом считается валютный и процентный риск?
9957344
Рег.: 01.01.2018
Сообщений: 3
Сообщ. #26 от 18.05.2018 14:29
Добрый день! а как Вы считаете корректирующую ставку по обеспечению?
обеспечение может состоять из нескольких активов, у которых своя отдельная ставка риска?
в форме, присланной ЦБ корректирующий коэффициент по всему обеспечению один, какой указывать? средневзвешенный?olivia-77
Рег.: 16.05.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #27 от 21.05.2018 15:57
Цитата:
обеспечение может состоять из нескольких активов, у которых своя отдельная ставка риска?
в форме, присланной ЦБ корректирующий коэффициент по всему обеспечению один, какой указывать? средневзвешенный?[/quote
в п. 3.3. все предельно ясно расписано, а именно = 0, если в кчестве обеспечения д/с в рублях и следом два абзаца
для меня лично актуальный вопрос по поводу внебаланса 91312 - но так и до сих пор ответ не нет от регулятора
9957344
Рег.: 01.01.2018
Сообщений: 3
Сообщ. #28 от 21.05.2018 18:13
Вы открывали форму ? у вас в таблице сумма обеспечения! а ставка одна, прочтите мой вопрос еще разNe bankir
Рег.: 22.05.2018
Сообщений: 1
Сообщ. #29 от 22.05.2018 19:45
Доброго времени суток!
Пытаемся вбить данные в форму. У нас пунктов по дебиторке сильно больше, чем предложенных ~1000 строк, и это не самый большой из наших реестров. Можно ли укрупнять статьи кредитного риска, или в таком случае подавать отчёт ″в вольной форме″?
И ещё: идут ли пассивы, возникающие в результате репо, в расчёт как обеспечение для активной части репо?9957344
Рег.: 01.01.2018
Сообщений: 3
Сообщ. #30 от 23.05.2018 12:18
Цитата:
Доброго времени суток!
Пытаемся вбить данные в форму. У нас пунктов по дебиторке сильно больше, чем предложенных ~1000 строк, и это не самый большой из наших реестров. Можно ли укрупнять статьи кредитного риска, или в таком случае подавать отчёт ″в вольной форме″?
И ещё: идут ли пассивы, возникающие в результате репо, в расчёт как обеспечение для активной части репо?
а к какому виду актива относится дебиторка?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
