Внутренний учет срочных сделок. Отчетность ФСФР по срочным сделкам.

Kseniya     Рег.: 19.05.2011 Сообщений: 50

Сообщ. #1 от 19.05.2011 12:27 Цитата Добрый день, уважаемые коллеги. Наша компания начинает работать с инструментами срочного рынка, в связи с этим возникло много вопросов по ведению регистров ВУ срочных сделок и отражению оборотов по срочным сделкам в отчетности ФСФР. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах: 1. Регистр ВУ срочных сделок должен содержать информацию о цене контракта и валюте цены. В торговой системе заявка на сделку выставляется в пунктах. В отчете биржи цена указана в пунктах и дополнительно в рублях, расчетная цена тоже указывается в пунктах. Логично предположить, что в отчете брокера цена сделки и расчетная цена должны быть указаны в пунктах, но сумма оборотов для отчетности ФСФР отражается в рублях. При этом и отчет брокера, и отчетность ФСФР формируется на основании данных регистров ВУ. Какую цену/валюту нужно указывать в регистре? 2. Как вы считаете обороты по срочным сделкам для отчетов ФСФР (форма 1100 и отчет биржевого посредника)? Слышала несколько мнений. Кто-то считает как произведение цены на количество, кто-то говорит, что нужно считать обороты по опционам как произведение  количества на цену исполнения (страйк). У ФСФР на этот счет, похоже,  нет соображений. Как считаете вы? 3. На бирже нет специальных счетов для сделок с контрактами на биржевой товар (работа в рамках лицензии биржевого посредника). По одному денежному счету проходят сделки и с фондовыми инструментами и с биржевыми. Заключаете ли вы с клиентами отдельный договор как биржевой посредник. Разделяете ли вы регистры ВУ на регистры профучастника и регистры биржевого посредника или учитываете все операции в одном? Заранее благодарю за ответы.

Lotta Москва, ИК    Рег.: 24.02.2011 Сообщений: 203

Сообщ. #2 от 18.05.2012 13:14 Цитата По п.2. Написала недавно запрос в ФСФР, если придет ответ, я тут опубликую.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.