-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Показатель краткосрочной ликвидности брокеров
Правила форума arutynian_ea
Рег.: 14.07.2015
Сообщений: 2
Сообщ. #1 от 09.11.2016 17:42 
Коллеги, получили форму предварительного расчета от СРО по Проекту о требованиях по расчету брокером показателя краткосрочной ликвидности. Заполнили, есть конечно множество вопросов, но основной вопрос: Какой показатель краткосрочной ликвидности является в пределах норм. Кто то заполнял предварительный расчет ПКЛ? И какой показатель ПКЛ будет соответствовать требованиям Банка России?*
АО Москва Сити Секьюритиз
Рег.: 21.12.2015
Сообщений: 2
Сообщ. #2 от 23.08.2017 16:41
Коллеги, подскажите, как у вас обстоят дела с расчетом ПКЛ? Какими средствами вы будете рассчитывать эти показатели?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #3 от 23.08.2017 17:04
норматива нет и предварительных данных тоже. пока что ЦБ будет запрашивать показатель выборочно у организаций, после чего будет установлен норматив.
у меня тоже много вопросов. кто-нибудь начинал уже считать? вопрос по п. 2.6. про ставки риска к ВЛА1 и ВЛА2. кто знает?ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #4 от 22.09.2017 16:30
Цитата:
норматива нет и предварительных данных тоже. пока что ЦБ будет запрашивать показатель выборочно у организаций, после чего будет установлен норматив.
у меня тоже много вопросов. кто-нибудь начинал уже считать? вопрос по п. 2.6. про ставки риска к ВЛА1 и ВЛА2. кто знает?
ставка риска берется у НКЦ http://nkcbank.ru/fondMarketRates.do и применяете к своему портфелю.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #5 от 04.10.2017 16:09
Цитата:
ставка риска берется у НКЦ http://nkcbank.ru/fondMarketRates.do и применяете к своему портфелю.
Это для ВЛА1, а для ВЛА2 должна быть индикативная ставка
http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #6 от 04.10.2017 16:11
вопрос по п.3.2 абз 4: Обязательства по передаче ДС по договорам к/п ЦБ и п.3.7 абз3 - получение ДС по договорам к/п.
Учитываются ли сделки брокера за счет клиента?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #7 от 05.10.2017 11:31
Интересно, а что ставить в ячейку ПКЛ, если у меня ЧООДС =0 а на ноль делить нельзя)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #8 от 05.10.2017 12:32
Цитата:
Интересно, а что ставить в ячейку ПКЛ, если у меня ЧООДС =0 а на ноль делить нельзя)
это я сглупила... ЧООДС=0 быть не может..
в строке
20. Обязательства по возврату денежных средств клиентов (с учетом коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3)
в любом случае должно быть положительное числоviushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #9 от 16.10.2017 12:43
Коллеги!
Не могу разобраться с расчетом ЧООДС.
Является ли обязательство по 2-й части договора РЕПО, заключенного от имени брокера, но за счет клиентов, обязательством БРОКЕРА?
Если включается, то получается ерунда какая-то, т.к. величина обязательств, включается в расчет величины ожидаемых оттоков за вычетом стоимости ценных бумаг БРОКЕРА, переданных по первой части договора репо, а ценные бумаги принадлежат клиентам.
Тогда в оттоки попадают обязательства по 2-й части в полном объеме и ПКЛ будет меньше 100%.
Смутила фраза в комментариях к таблице расчета, которую прислал ЦБ:
″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #10 от 16.10.2017 13:30
Цитата:
Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно
Я поняла это так, в строках 24-25 и 33-34 отражаются обязательства (с учетом цб) по 2м частям сделок репо самого брокера, а в строке 26,35 только денежные обязательства (без учета цб) по предстоящим вторым частям сделок репо, заключенных от имени брокера, но за счет клиентов.viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #11 от 17.10.2017 10:41
Цитата:
а в строке 26,35 только денежные обязательства (без учета цб) по предстоящим вторым частям сделок репо, заключенных от имени брокера, но за счет клиентов
Но ведь в строке 26 указываются ″Обязательства по возврату денежных средств, предоставленных БРОКЕРУ под обеспечение ценными бумагами БРОКЕРА, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, а также по договорам репо с такими ценными бумагами″.
Т.е., если я правильно понимаю, речь идет о собственных сделках брокера, т.к. денежные средства предоставлены БРОКЕРУ под обеспечение ценными бумагами БРОКЕРА.
Кроме того, не понятно тогда что делать с п.3.3 Указания, где сказано, что величина обязательств, по возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам, рассчитывается как произведение величины обязательств по брокерским договорам С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ДАТУ РАСЧЕТА СДЕЛОК и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
