-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Показатель краткосрочной ликвидности брокеров
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #21 от 18.10.2017 10:02 
Цитата:
А вторую часть я по строке 33 указываю сумму второй части за минусом оценки бумаг?
Я так понимаю:
У меня есть бумаги (ВЛА-1) , полученные по РЕПО стоимостью (рыночой) 1000 руб. ставка риска 50%
то есть во ВЛА-1 = 500 руб
по 2-ой части РЕПО я должна получить 700 руб значит в ОПДС я включаю 200 = 700-500 (и это ″реальное″, с точки зрения достаточности, увеличение имеющихся активов)
а если бы бумаги не входили во ВЛА - я бы ОПДС все 700 руб включала.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #22 от 18.10.2017 11:13
не знаю правильно ли это, но я бы сделал так:
если репо на торгах и это вла1 - то эта цб отражается в п.10, если не на торгах, то в строке 12. ; в строке 28 - не нужно отражать, мне кажется, тут описан п.3.2 абз 8 Указания. И еще, если указать еще в п.28, то это увеличит оттоки, что не логично.
вторую часть репо - также, как вы сказали (строка 33)
viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #23 от 18.10.2017 12:45
А может ли показатель по строке 20 расчета быть отрицательным?
В п.3.3 Указания сказано, что величина обязательств по возврату денежных средств клиентов по брокерским договорам рассчитывается как произведение величины обязательств по брокерским договорам с учетом заключенных на дату расчета сделок и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3.
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #24 от 18.10.2017 13:31
думаю, что нет. В тех пунктах Указания, где допускалась возможность получения отрицательного значения, принимается значение равное нулю.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #25 от 18.10.2017 15:07
Цитата:
Дозвонилась до ЦБ в стр. 10 указываем ИКО свое (деньги) ИКО клиентов предоставивших право пользоватся ДС (деньги) и СВОИ!! ЦБ.
Вот все таки непонятно: Если свои ЦБ мы указываем в строке 10, то как быть с делением ЦБ на ВЛА-1 и ВЛА-2 и как считать корректировку ВЛ?
склоняюсь к тому что ЦБ указывать в строках 11-12-13, 15-16 а в строке 10 - только денежные средства.
при таком подходе расчет будет соответствовать 4402-У. иначе получается чушь какая то...ООО Деловая инициатива ФК*
Сообщений: 2
Сообщ. #26 от 18.10.2017 15:10
Цитата:
Сообщ. #5 от 04.10.2017 16:09
Цитата
Цитата:
ставка риска берется у НКЦ http://nkcbank.ru/fondMarketRates.do и применяете к своему портфелю.
Это для ВЛА1, а для ВЛА2 должна быть индикативная ставка
http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do
как вы считаете, какую ставку риска брать для расчета ВЛА-2: ставку риска падения или ставку риска роста
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #27 от 18.10.2017 15:42
Цитата:
ставку риска падения или ставку риска роста
я думаю, что это на усмотрение компании, как вы пропишите у себя во внутренних документах. пока это не принципиально.
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #28 от 18.10.2017 15:45
Цитата:
то как быть с делением ЦБ на ВЛА-1 и ВЛА-2
в клиринговом отчете не будет вла2, поэтому они будут отражены в п. 15,16.Цитата:
как считать корректировку ВЛ
тут нет проблем. ВК=п.17-п.14 п14=п.1+п.2+.......+п.13ООО Деловая инициатива ФК*
Сообщений: 2
Сообщ. #29 от 18.10.2017 15:47
как думаете, можно ли учитывать учитывать при расчете ВЛА-2 ценные бумаги клиентов, находящихся на основном счете депо или нужно учитывать ценные бумаги, которые находятся только на торговом счете?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #30 от 18.10.2017 15:47
меня мучает вопрос с п.20 (дс клиентов с учетом коэф. 0,3). ерунда получается, если учитывать заключенные сделки. мы же их учли в договорах к/п и репо .
получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
