Показатель краткосрочной ликвидности брокеров |
Правила форума |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: ценные бумаги клиентов в расчете не участвуют цб клиентов, только самого брокера |
ООО Вектор Икс*
Сообщений: 26 |
Подскажите, а какое в результате значение коэффициента у вас получается. У меня 1890 примерно. Вот теперь думаю, правильно или трава забористая.
|
viushkin* АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009 Сообщений: 47 |
Цитата: получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20 Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ. |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: в клиринговом отчете не будет вла2, поэтому они будут отражены в п. 15,16. А Вы какой клиринговый отчет берете? EQM99? в нем все бумаги, которые на торговом счете НРД отражаются. Например, у нас бонды ЯрОбл есть, в ВЛА1 не входят в EQM99 отражены. Где их отражать? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
посмотрите EQM84.
|
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: посмотрите EQM84. EQM84 это оценка обеспечения. и там только бумаги, находящиеся на 36 разделе, т.е. ″+″ |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
И что за кривость с клиентскими обязательствами - клиенты сделали прямое репо и на полученные деньги купили еще бумаг. В обязательства мы должны включить их долг по репо, а в активах пусто? бумаги-то клиентские к расчету не береутся
|
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: EQM84 это оценка обеспечения. и там только бумаги, находящиеся на 36 разделе, т.е. ″+″ ну так я понимаю, это именно и есть клиринговое обеспечение (строка 10) - ДС и ценные бумаги а если бумаги не на 36 разделе - то, наверное, это и есть как раз ВЛА-1? (у нас все бумаги на 36 разделе) Цитата: клиенты сделали прямое репо и на полученные деньги купили еще бумаг. В обязательства мы должны включить их долг по репо, а в активах пусто? бумаги-то клиентские к расчету не береутся а не приводят ли такие операции к риску потери ликвидности? с чем ЦБ и пытается бороться? |
lera СПб
Рег.: 20.03.2008 Сообщений: 345 |
Цитата: Я так понимаю: Не поняла. 200=700-500 это стр.33 - стр.28? Или это стр. 33 сама по себе и тогда значит мы стоимость ЦБ полученных в РЕПО минусуем 2 раза??? Или в 28 строку ничего по РЕПО с ЦК не попадает?У меня есть бумаги (ВЛА-1) , полученные по РЕПО стоимостью (рыночой) 1000 руб. ставка риска 50% то есть во ВЛА-1 = 500 руб по 2-ой части РЕПО я должна получить 700 руб значит в ОПДС я включаю 200 = 700-500 (и это ″реальное″, с точки зрения достаточности, увеличение имеющихся активов) а если бы бумаги не входили во ВЛА - я бы ОПДС все 700 руб включала. |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
мне кажется что строка 28 это
пункт 3.2. Обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по договорам займа ценных бумаг без обеспечения, а также по возврату ценных бумаг или предоставлению обеспечения в случае, если ценные бумаги, полученные по необеспеченному договору займа, были реализованы по договору купли-продажи ценных бумаг или переданы по договорам репо, займа ценных бумаг или в обеспечение по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной операции, или по таким ценным бумагам имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по обратной поставке, при условии отсутствия необремененных вложений в указанные ценные бумаги; я вообще этот абзац отказываюсь понимать - знаю точно, что у нас ″этого нет″ а 200 руб из примера это, по моему, строка 33. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.