-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПОРТФЕЛЕ ДУ
Правила форума frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #21 от 18.06.2008 08:53 
Во-первых, Г-н Савинов, не нужно здесь аналогий проводить. Во-вторых-я и учетом владею и управлением занимаюсь тоже - 2 в 1:)) Что касаемо опционов, то вы можете справочно оценивать текущий остаток средств с учетом стоимости опционов, СПРАВОЧНО! Я уже писала об этом выше. Но опцион - это все равно не актив. Разъясните своему клиенту, что если у вас по опционам плюс, то остаток средств на срочной торговой площадке мог бы быть выше, если реализовать позы по текущим ценам.
По фьючерсам вариационка ежедневная, там ни о какой оценке, даже справочной, речи быть не может.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #22 от 19.06.2008 09:34
Если бы были маржируемые опционы, тогда ваших проблем не было бы.
Здесь вопрос в другом, может ли управляющий при расчете вознаграждения оценивать текущий остаток средств с учетом стоимости опционов? Может быть и может, здесь я точно не могу сказать. Хорошо бы услышать мнение специалистор НАУФОР, а они молчат...frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #23 от 19.06.2008 10:19
По этому вопросу проконсультировалась с одним очень авторитетным челом, он сказал, что никаких указаний ФСФР по этому вопросу нет, поэтому прописывайте в договоре ДУ возможность оценки остатка средств на срочной торговой площадке с учетом стоимости опционов но только для целей расчета вознаграждения управляющего, а не с целью учета.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #24 от 19.06.2008 10:25
А еще скоро опционы будут маржировать и проблема эта исчезнет сама собой.savinov
Рег.: 21.05.2008
Сообщений: 11
Сообщ. #25 от 26.06.2008 13:19
Проблема не исчезнет, насколько я знаю, ФОРТСовцы маржируемые опционы введут дополнительно, т.е. немаржируемые тоже останутся.savinov
Рег.: 21.05.2008
Сообщений: 11
Сообщ. #26 от 26.06.2008 13:25
Уважаемые НАУФОРовцы! Клиент хочет знать, сколько стоит егойный портфель! Законно хочет, кажный божий день, из охвициальнага отчета!frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #27 от 26.06.2008 19:57
Savinov, законно по ДУ не каждый божий день, а раз в отчетный период (квартал чаще всего, ну месяц:). Нетерпеливых клиентов надо воспитывать:) А опционы не особо-то ликвидны, поэтому не факт, что заценив, так сказать, портфельчик, вы по этим ценам сможете зафиксить позиции. Скорее всего будете сидеть до исполнения. Таковы реалии. Поэтому, в вашей ситуации лучше всего либо справочно оценивать либо только с целью расчета вознаграждения управляющего.
А НУФОРовцы вряд ли ответят:)))savinov
Рег.: 21.05.2008
Сообщений: 11
Сообщ. #28 от 30.06.2008 17:36
Согласно ″Правил...″ клиент имеет прво получить отчет по запросу, т.е. хоть каждый день.frekenbok68
Рег.: 19.04.2007
Сообщений: 144
Сообщ. #29 от 30.06.2008 18:17
Правила у вас ...какие-то ...неправильные:)))) мы ж сейчас о ДУ говорим, поэтому тут не каждый день, вот по брокерижду да, там имеет право, а тут как в договоре ДУ прописано.savinov
Рег.: 21.05.2008
Сообщений: 11
Сообщ. #30 от 24.07.2008 10:06
Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н)
IV. Раскрытие информации о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами
4.2. В случае письменного запроса учредителя управления управляющий обязан в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса, предоставить учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана, - на дату получения запроса управляющим.
(внимательнее изучайте нормативные акты)Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
