-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> Бэк-офис >>
Как проводить сделки, в отчете вышестоящего брокера несоответствие!!!
Правила форума Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #1 от 15.11.2010 10:17 
Уважаемые участники форума, прошу помощи вот в каком вопросе: вышестоящий брокер присылает отчеты, в которых:
1. За 12.11.10 - попали некоторые сделки (срочный рынок) - мы провели.
2. Того же числа 12.11.10 были совершены сделки (срочный рынок) но время их позднее 19-20 часов, и в отчет брокера за 12.11.10 эти сделки не попали (подозреваю из-за позднего их совершения). Эти поздние сделки появляются в отчете брокера за 13.11.10, хотя в самом отчете датой совершения их обозначено 12.11.10.
Такая вот абра-кадабра: наш бэк офис вынужден проводить только те сделки, которые он увидел в отчете за 12.11.10, далее, когда бэк-офис получил отчет за 13.11.10 (со сделками от 13.11. и 12.11 - не вошедшими в отчет за 12.11) приходится (дабы сошлись остатки с брокером) вручную менять дату совершения сделки с 12.11 на 13.11.
На мой взгляд тут нарушение, с нашей стороны, т.к. сделки должны проводиться в соответствии с отчетом брокера, а мы корректируем данные из отчета.
Попытка переформировать отчет за 12.11 (в надежде, что поздние сделки все-таки туда попадут) провалилась, они так и попадают в 13.11.
Можем ли мы требовать от брокера (БКС) исправления корректного отражения наших сделок день в день, или у брокера есть основание (какой либо приказ и тд) проводить поздние сделки в следующем числе?
1c@rts-soft.ru
Рег.: 23.08.2010
Сообщений: 32
Сообщ. #2 от 15.11.2010 11:18 
Добрый день!
У Вас совершаются срочные сделки вечерней сессии. Это значит что расчеты(клиринг) по ним ФОРТС делает на следующий день. То что брокер дает вам в отчет информацию на след.день это правильно, т.к. ему тоже дают инфо на след день либо очень поздно вечером когда бэк-офис отдыхает.Цитата:
На мой взгляд тут нарушение, с нашей стороны, т.к. сделки должны проводиться в соответствии с отчетом брокера, а мы корректируем данные из отчета.
Нарушений никаких нет т.к. для вас первичным документом является ″Отчет брокера″. Дата и время совершения сделок должна быть такой же как в отчете, т.е. в данном случае предыдущий день. Расчеты же по этим сделкам должным быть на след.день - это прописано в правилах совершения сделок вечерней сессии организатором торгов.
Насколько я понял у вас ПО от фэнси, там что есть проблемы с датой расчета срочных сделок?Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #3 от 15.11.2010 11:54
Спасибо за оперативный ответ!
Разбираемся потихоньку.
Да, Фэнси, только что говорила с разработчиками, сказали, что в системе этот момент учтен, что грузим отчет вышестоящего брокера в том виде, в каком он есть, ничего не исправляем, остатки должны сойтись.
ЗЫ: мне передают дела (девочка уходит в декрет), вели до моего прихода именно так (с исправлениями дат), этот момент и насторожил :о)Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4 от 15.11.2010 12:03
О, да! ОНО РАБОТАЕТ И СЧИТАЕТ, остатки сошлись тютелька в тютельку!quest-83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 41
Сообщ. #5 от 16.11.2010 19:01
Цитата:
У Вас совершаются срочные сделки вечерней сессии. Это значит что расчеты(клиринг) по ним ФОРТС делает на следующий день.
На мой взгляд, только начисление вариационной маржи происходит на следующий день в рамках дневного клиринга.
Дата-время совершения сделки в вечернюю сессию forts и дата-время снятия комиссии биржи - равны дате-времени возникновения позиции (а не дневного клиринга).Nikolaevna*
АО Арована Капитал
Рег.: 20.07.2010
Сообщений: 1
Сообщ. #6 от 01.12.2010 11:56
quest-83
все отчеты ФОРТСа (со сделками, ВМ, ден. остатками, ГО итд) приходят после вечернего клиринга...
вечерняя торговая сессия включается в расчет следующего дня (Т+1) ..то есть сделки за вечернюю сессию 12го ноября будут в отчете за 13 ноября...
quest-83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 41
Сообщ. #7 от 06.12.2010 19:03
Цитата:
quest-83
все отчеты ФОРТСа (со сделками, ВМ, ден. остатками, ГО итд) приходят после вечернего клиринга...
вечерняя торговая сессия включается в расчет следующего дня (Т+1) ..то есть сделки за вечернюю сессию 12го ноября будут в отчете за 13 ноября...
Вы правы. Как давать отчет, это решение брокера. Однако имхо, менять дату сделки с 12го ноября на 13 ноября будет неправильно. Нужно так и давать отчет за 13 ноября, в котором будут содержаться также сделки вечерней сессии 12го ноября. Наш вышестоящий брокер выдает отчеты именно в таком виде: в отчете, допустим, на 1 октября содержатся сделки за 30 сентября. Когда мы запросили объяснение, был ответ, что под отчетом за определенную дату на рынке фортс у них понимается отчет с 19 часов предыдущего дня по 19 часов этой даты (а не с 0 до 24, как принято).1c@rts-soft.ru
Рег.: 23.08.2010
Сообщений: 32
Сообщ. #8 от 07.12.2010 10:51
Цитата:
Однако имхо, менять дату сделки с 12го ноября на 13 ноября будет неправильно. Нужно так и давать отчет за 13 ноября, в котором будут содержаться также сделки вечерней сессии 12го ноября.
quest-83, на самом деле Nikolaevna имела ввиду выдачу отчета клиенту а не смену дат в документах. Сделки за 12го ноября будут иметь дату совершения сделки = 12 ноября, а вот расчеты-клиринг (это ″Дата клиринга″ в биржевом отчете) по ним (как я уже писал ранее) будут 13 ноября на утро (т.е. до начала торгов след.дня). Именно так ФОРТС клирингует сделки вечерней сессии.
В отчете клиенту они естесственно попадут в предыдущем дне, только за 12-е число они будут незакрытыми, т.к. дата их исполнения 13-е число. ПО бэк-офиса должно иметь для сделок связку расчетных документов (для движения контрактов по сделке и списанию/зачислению ВМ). Именно такая структура документов в ПО ″Фондовый центр 2.0″ позволяет правильно выдавать отчетность клиентам с самого начала появления вечерних торгов на ФОРТС.
Клиенту всегда выдается отчет в текущем дне за предыдущий/предыдущие по технологическим причинам внутреннего учета профучастника. Т.е. дать отчет клиенту за сегодня вы не можете по определению, т.к. еще не списали свое вознаграждение и т.п.
Это значит что всегда отчет будет не менее чем Т-1, поэтому получив например сегодня информацию о вечерних сделках за вчера вы вносите их в систему учета датой совершения вчера, а датой движений контрактов и ВМ (если она есть!) утром на сегодня (например 10:00). Только в этом случаем ваши остатки по позициям контрактов и денежные остатки будут сходится с биржевыми.
P.S.: Разумеется если вечерние торги были в пятницу, то расчеты по ним будут на утро в понедельник. :))quest-83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 41
Сообщ. #9 от 07.12.2010 17:22
Цитата:
Это значит что всегда отчет будет не менее чем Т-1, поэтому получив например сегодня информацию о вечерних сделках за вчера вы вносите их в систему учета датой совершения вчера, а датой движений контрактов и ВМ (если она есть!) утром на сегодня (например 10:00).
Я это не совсем понимаю, почему датой движения контрактов будет утро на сегодня (с вар.маржой согласна). Пожалуйста, давайте разберемся.
«Правила совершения срочных сделок» говорят: Моментом получения Клиринговым центром оферты является момент объявления Расчетной фирмой Заявки на совершение Срочной сделки в соответствии с настоящими Правилами. <…> В момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к объявленной Заявке, Клиринговый центр обязан принять (акцептовать) адресованные ему оферты, сделанные посредством объявления указанных Заявок.
<…> Срочные сделки Расчетных фирм с Клиринговым центром считаются заключенными в момент поступления на Биржу сообщения Клирингового центра о принятии оферт, сделанных Расчетными фирмами.
В «Правилах клиринга» РТС написано, что Позиция по Срочному контракту возникает (открывается) в результате заключения данного Срочного контракта.
Также в РТС разъясняли мне, что Позиция возникает в момент заключения сделки, а в момент клиринга происходит переоценка позиции и требований по ней.1c@rts-soft.ru
Рег.: 23.08.2010
Сообщений: 32
Сообщ. #10 от 08.12.2010 11:30
Цитата:
Также в РТС разъясняли мне, что Позиция возникает в момент заключения сделки, а в момент клиринга происходит переоценка позиции и требований по ней.
Вам все правильно разъяснили в РТС.
Совершение срочных сделок регулируются «Правилами совершения срочных сделок», а расчеты (клиринг) по этим сделкам регулируются другими правилами http://fs.rts.ru/files/4907 т.е. это разные понятия.
Если вы посчитаете сальдо движений по позициям контрактов, то контракты вечерней сессии будут отражены в отчете об обязательствах по фьючерсным контрактам и сделкам (fposXXYY.dbf) следующего торгового дня.
Другими словами позиция на начало отчетного периода (POS_BEG) не будет учитывать сальдо от вечерней сессии отчета fposXXYY. Таким образом отражая движения по контрактам вечерней сессии в этот же день ваш начальный остаток по позициям на утро след.отчетного дня не будет совпадать с данными биржевого отчета.
Полный список отчетов ФОРТС здесь: http://www.rts.ru/a20871quest-83
Рег.: 16.12.2008
Сообщений: 41
Сообщ. #11 от 08.12.2010 18:38
Т.е. когда клиенту выдается отчет на 01 число с 00:00 по 23:59, то сделок вечерней сессии там нет? Они будут в отчете за 02 число, но с датой сделки от 01 числа, а движения по позициям будет 14-00 02 числа?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
