-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума АО Либра Капитал ИК*
Сообщений: 29
Сообщ. #1 от 04.05.2018 10:08 
Коллеги, кто-нибудь получил запрос от ЦБ о предоставлении такого расчета? нам в ЛК прилетело - надо каждый месяц делать расчет, начиная с мая и до декабря. Вопросов по порядку расчета много, давайте обсуждать:
1) по разъяснениям Банка России ″Информация о страновых оценках стран...содержится по адресу http://www.oecd.org/dataoecd/47/29/3782900.pdf″ - при переходе по ссылке получаем Page not found, плюс весь сайт на английском. Другой информации я не нашла.
2) оцениваем кредитные риски иностранной валюте - это глава 3 п. 3.7 - этот пункт применяется для ДС в инвалюте (депозиты) или имелось в виду, что инвалюта выступает в качестве финансового вложения (инструмента)?АО Либра Капитал ИК*
Сообщений: 29
Сообщ. #2 от 04.05.2018 10:11
а каким внутренним документом надо зафиксировать выбранный метод расчета рыночного риска??? просто приказом?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #3 от 04.05.2018 17:46
Цитата:
а каким внутренним документом надо зафиксировать выбранный метод расчета рыночного риска??? просто приказом?
мне кажется, что это не принципиально, можно приказом, можно в документе, кот. регулирует риск ликвидности. можно сделать по аналогии с ПКЛ.Цитата:
иностранной валюте
по иностранной валюте оценка производится и по кредитному и по рыночному риску. Эта, вроде единственная статья двойного учета.
А у меня вопрос по первой закладке. Вы статьи, уменьшающие капитал (п.8-15,22,23,25-27,28,29)вносите отрицательными или положительными?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #4 от 07.05.2018 10:54
много вопросов... наример
1. Величина капитала уменьшается на вложения профессионального участника в акции (доли) дочерних юридических лиц . А необходимо ли тогда рассчитывать Кредитный и Рыночные риски по акциям и долям дочерних юридических лиц? По нашему мнению, если мы уменьшаем капитал на данные финансовые вложения, то и риски по ним считать также не нужно.
2. В соответствии с пунктом 3.2 4630-У «Величина кредитного риска по активам профессионального участника рассчитывается в отношении денежных средств на банковских счетах, требований, выраженных в иностранной валюте, а также активов, по которым профессиональный участник не рассчитывает рыночный риск в соответствии с главой 4 настоящего Указания.» Необходимо ли рассчитывать кредитный риск по финансовым вложениям в доли Обществ с ограниченной ответственностью (ООО), учитываемых на балансовом счете 60202 или например Авансы (предоплаты) уплаченные по другим операциям , учитываемые на счете 61403?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #5 от 07.05.2018 10:55
Не получается вбить TIN контрагента – нерезидента 12208706O. Судя по всему ограничение на символы кроме цифр (последний символ латинская буква O) по столбцу 7 в закладке КР.подраздел 3.1kea*
ООО Региональная компания Резерв
Рег.: 01.11.2017
Сообщений: 3
Сообщ. #6 от 07.05.2018 12:14
Появилось несколько вопросов по этой теме:
1. Правильно ли я понял, что для таких российских монстров как Сбербанк и Газпромбанк, при расчете кредитного риска надо использовать корректирующий коэффициент 50% (п. 3.4.5) ?
2. При расчете рыночного риска если объект номинирован в рублях как тогда будет выглядеть формула расчета основной части рыночного риска - просто Э х К ?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #7 от 07.05.2018 12:18
Цитата:
1. Правильно ли я понял, что для таких российских монстров как Сбербанк и Газпромбанк, при расчете кредитного риска надо использовать корректирующий коэффициент 50% (п. 3.4.5) ?
Я понял, что 50%
НРД по моему мнению - 20%
А НКЦ - 5%, так как НКЦ удовлетворил Банк России (пункт 3.4.2)profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #8 от 07.05.2018 14:35
Цитата:
″Информация о страновых оценках стран
http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm
у России оценка 4.Цитата:
Правильно ли я понял, что для таких российских монстров как Сбербанк и Газпромбанк
а нельзя ли их отнести к 20%? ведь это центральные банки страны , имеющей страновую оценку 4
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #9 от 07.05.2018 14:47
Цитата:
а нельзя ли их отнести к 20%? ведь это центральные банки страны , имеющей страновую оценку 4
ну знаете... центральный банк у нас один. И это наш многоуважаемый мега-мега-регулятор.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #10 от 07.05.2018 15:03
но в нем нельзя же открыть счета?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #11 от 07.05.2018 15:07
Цитата:
но в нем нельзя же открыть счета?
ну мы же не знаем, может в какихто ЦБ других стран можно открывать счетаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
