-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
4501-У
Правила форума Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #1 от 17.05.2018 10:20 
Коллеги, кто уже пишет Регламент по 4501-У, где вы берете информацию по таким рискам как кастодиальный, коммерческий. Какие берете формулы для расчетов по рискам. По многим рискам есть указания цб, но они относятся к банкам, по профикам нет норм. документов. Дайте пожалуйста наводки.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #2 от 17.05.2018 11:59
Только интернет. Вообще, кто сказал, что должны быть только сложные формулы в методике? Мы всегда применяли лимитирование, вот и здесь его примените. Определите, что предельный размер для коммерческого риска - потеря средств в N% от доходов Общества и применяйте эту методику в тех рисках, которые сложно оценить количественно.
Вот очень интересный сайт, кстати, он мне очень помог, если не с методикой, то в других вопросах СУР: http://svk4u.ru/?page_id=474
Кстати по кастодиальному риску, как вы считаете, допустимо ли будет установить для него предельный размер больше нуля? Мне кажется реализация этого риска ни в каком виде не может быть приемлемой.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #3 от 17.05.2018 12:06
Только интернет. Вообще, кто сказал, что должны быть только сложные формулы в методике? Мы всегда применяли лимитирование, вот и здесь его примените. Определите, что предельный размер для коммерческого риска - потеря средств в N% от доходов Общества и применяйте эту методику в тех рисках, которые сложно оценить количественно.
Вот очень интересный сайт, кстати, он мне очень помог, если не с методикой, то в других вопросах СУР: http://svk4u.ru/?page_id=474
Кстати по кастодиальному риску, как вы считаете, допустимо ли будет установить для него предельный размер больше нуля? Мне кажется реализация этого риска ни в каком виде не может быть приемлемой.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #4 от 17.05.2018 12:06
Только интернет. Вообще, кто сказал, что должны быть только сложные формулы в методике? Мы всегда применяли лимитирование, вот и здесь его примените. Определите, что предельный размер для коммерческого риска - потеря средств в N% от доходов Общества и применяйте эту методику в тех рисках, которые сложно оценить количественно.
Вот очень интересный сайт, кстати, он мне очень помог, если не с методикой, то в других вопросах СУР: http://svk4u.ru/?page_id=474
Кстати по кастодиальному риску, как вы считаете, допустимо ли будет установить для него предельный размер больше нуля? Мне кажется реализация этого риска ни в каком виде не может быть приемлемой.Елена
Рег.: 30.01.2008
Сообщений: 14
Сообщ. #5 от 18.05.2018 09:41
Да, согласна с вами, кастодиальный -значимый, в связи с видом деятельности, без методик определения. При реализации в любом виде - автоматом нарушим зак-во)АО ФК СТАНДАРТ*
Сообщений: 31
Сообщ. #6 от 18.05.2018 16:55
Основными причинами возникновения кастодиального риска являются:
1). неплатежеспособность кастодиана или суб-кастодиана,
2). небрежность, неправильное использование активов,
3). мошеннические действия,
4). плохая организация работы или неудовлетворительное ведение учета.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #7 от 01.06.2018 11:54
Цитата:
Кстати по кастодиальному риску, как вы считаете, допустимо ли будет установить для него предельный размер больше нуля? Мне кажется реализация этого риска ни в каком виде не может быть приемлемой.Цитата:
Да, согласна с вами, кастодиальный -значимый, в связи с видом деятельности, без методик определения. При реализации в любом виде - автоматом нарушим зак-во)
Коллеги, вы считаете, что кастодиальный риск это только риск ″нашего депозитария″?
Мне кажется, это слишком узкое определение.
4501-у нам определяет
кастодиальный риск как риск утраты имущества профессионального участника или имущества его клиентов вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение ....
то есть, если депозитарий, в котором учитываются мои бумаги их потеряет - я получу реализацию кастодиального риска...
Так что и предельный размер 0 определять мне кажется неправильно.
У меня вопрос - как вы считаете: утрата денежных средств на банковских счетах это кредитный риск или тоже кастодиальный?
С одной стороны денежные средства это имущество. С другой стороны - банки не ″хранят″ наши деньги...
referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #8 от 01.06.2018 15:36
Цитата:
то есть, если депозитарий, в котором учитываются мои бумаги их потеряет - я получу реализацию кастодиального риска...
Однозначно, кастодиальный риск потенциально может быть реализован по всей цепочке учетных институтов, если он затронет вас, то для вас он реализовался.Цитата:
Так что и предельный размер 0 определять мне кажется неправильно.
Я в итоге тоже пришла к такому мнению. Пример: эмитент не выполнил обязанности по ЦБ. Потери прав как таковой здесь нет, депозитарий знает, за кем учитываются права на эти ЦБ, то по самому имуществу выплаты не осуществляются. Процедура не экзотическая. Действительно, предельный риск можно установить в каком-то числовом показателе, отличном от нуля.Цитата:
У меня вопрос - как вы считаете: утрата денежных средств на банковских счетах это кредитный риск или тоже кастодиальный?
Кредитный. А вот потеря дохода в результате ошибок (в том числе в результате злого умысла) в депозитарном учете - кастодиальный.AEG*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 19.10.2017
Сообщений: 6
Сообщ. #9 от 05.06.2018 10:53
Коллеги, а какие указания для банковского сектора вы используете при подготовки регламента?Else*
ООО САВ Капитал ИК
Рег.: 21.06.2016
Сообщений: 5
Сообщ. #10 от 06.06.2018 13:29
Коллеги, может кому то поможет это пособие.
http://www.rrms.ru/upload/common/2015/Doc/Posobie_Karanina.pdfpod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #11 от 06.06.2018 14:41 
Коллеги, согласно 4501-У, с 28.06.2018г. может ли Контролер продолжать совмещать должность Ответственного лица по рискам, если назначен Приказом ранее.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
