Показатель достаточности капитала по 4630-У |
Правила форума |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Подскажите пжт еще на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО, ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ? Надеюсь, ОЛМА ИФ даст более убедительные, чем у меня, ссылки. Я могу предложить косвенные подтверждения такого плана: 1) в п.3.4 идет речь о ген.соглашениях по репо. Тем не менее, там применяется такая логика: в качестве объекта риска берутся разница между бумагами, которые нам вернут, и бумагами, которые мы вернем 2) мутноватый абз.9 п.4.2: мы признаем полученные по репо чужие бумаги своими только в том случае, если контрагент дефолтнул 3) требования по деньгам, если мы получили в репо бумаги, учитываются в КР (из этого можно предположить, что вторая сторона по сделке должна считать риск по полученным нами - и отданным ими - бумагам) |
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
Добрый день! а что такое ″величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера″ ? это всё. что в пункте 3.11? всякие гарантии и поручительства? авали да индосаменты без фразы ″без оборота на меня″? то есть обязательства наступят только при определённом условии.... или что-то ещё, что не перечислено в пункте 3.11?
|
Evolution
Рег.: 10.08.2012 Сообщений: 1219 |
Данные по ПДК заполняем в рублях или в тысячах рублей?
|
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
и вопрос ещё по продвинутому методу (глава 6)
к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу? смысла от этого метода никакого, если ставишь хедж ПФИшкой....? как вообще хеджироваться, если риски только вырастут? Однородными могут быть только те объекты и обязательства, которые перечислены в 6.2.1 и 6.2.2 ? или так как ещё говорится о всём пункте 4.2, то можно притянуть хедж на актив противоположной позой во фьюче? |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: дайте пожта ссылку, где вы смотрите риск параметры а я считаю, что нужно брать здесь http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: а я считаю, что нужно брать здесь
Да, наверное, здесь действительно брать выгоднее. Есть и 99%, и 2 дня. |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Данные по ПДК заполняем в рублях или в тысячах рублей ″Значения показателей Отчета, указываемые в денежном выражении, отражаются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″ - так написано в пояснениях ЦБ |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу? Странно, я думал, что можно. Там же написано (п.6.2.2): Требования и обязательства по иностранной валюте включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы эти требования (обязательства). |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Цитата: Ольга, насколько я понимаю, пока не установлен, это типа нам намек dmikaia, то есть ждем). |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Подскажите пжт долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, в рыночном риске показатель ″стоимость ценных бумаг″ указывать с купоном или без купона? Если без купона, то где тогда указывать купон? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.