-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель краткосрочной ликвидности брокеров
Правила форума profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #31 от 18.10.2017 15:49 
Цитата:
ценные бумаги клиентов
в расчете не участвуют цб клиентов, только самого брокераООО Вектор Икс*
Сообщений: 26
Сообщ. #32 от 19.10.2017 10:09
Подскажите, а какое в результате значение коэффициента у вас получается. У меня 1890 примерно. Вот теперь думаю, правильно или трава забористая.viushkin*
АО Газинвест ИК
Рег.: 01.12.2009
Сообщений: 47
Сообщ. #33 от 19.10.2017 13:01
Цитата:
получается, что мы оттоки/притоки увеличили, да еще учли их второй раз в п.20
Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ.ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #34 от 19.10.2017 15:55
Цитата:
в клиринговом отчете не будет вла2, поэтому они будут отражены в п. 15,16.
А Вы какой клиринговый отчет берете? EQM99? в нем все бумаги, которые на торговом счете НРД отражаются. Например, у нас бонды ЯрОбл есть, в ВЛА1 не входят в EQM99 отражены. Где их отражать?
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #35 от 19.10.2017 16:25
посмотрите EQM84.
ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #36 от 19.10.2017 16:36
Цитата:
посмотрите EQM84.
EQM84 это оценка обеспечения. и там только бумаги, находящиеся на 36 разделе, т.е. ″+″ТРД
ИК Москва
Рег.: 22.09.2009
Сообщений: 243
Сообщ. #37 от 19.10.2017 16:39
И что за кривость с клиентскими обязательствами - клиенты сделали прямое репо и на полученные деньги купили еще бумаг. В обязательства мы должны включить их долг по репо, а в активах пусто? бумаги-то клиентские к расчету не береутся
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #38 от 19.10.2017 17:18
Цитата:
EQM84 это оценка обеспечения. и там только бумаги, находящиеся на 36 разделе, т.е. ″+″
ну так я понимаю, это именно и есть клиринговое обеспечение (строка 10) - ДС и ценные бумаги
а если бумаги не на 36 разделе - то, наверное, это и есть как раз ВЛА-1?
(у нас все бумаги на 36 разделе)Цитата:
клиенты сделали прямое репо и на полученные деньги купили еще бумаг. В обязательства мы должны включить их долг по репо, а в активах пусто? бумаги-то клиентские к расчету не береутся
а не приводят ли такие операции к риску потери ликвидности? с чем ЦБ и пытается бороться?lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #39 от 19.10.2017 17:32
Цитата:
Я так понимаю:Не поняла. 200=700-500 это стр.33 - стр.28? Или это стр. 33 сама по себе и тогда значит мы стоимость ЦБ полученных в РЕПО минусуем 2 раза??? Или в 28 строку ничего по РЕПО с ЦК не попадает?
У меня есть бумаги (ВЛА-1) , полученные по РЕПО стоимостью (рыночой) 1000 руб. ставка риска 50%
то есть во ВЛА-1 = 500 руб
по 2-ой части РЕПО я должна получить 700 руб значит в ОПДС я включаю 200 = 700-500 (и это ″реальное″, с точки зрения достаточности, увеличение имеющихся активов)
а если бы бумаги не входили во ВЛА - я бы ОПДС все 700 руб включала.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #40 от 19.10.2017 17:41
мне кажется что строка 28 это
пункт 3.2. Обязательства
по обратной поставке ценных бумаг, полученных по договорам займа ценных бумаг без обеспечения, а также по возврату ценных бумаг или предоставлению обеспечения в случае, если ценные бумаги, полученные по необеспеченному договору займа, были реализованы по договору купли-продажи ценных бумаг или переданы по договорам репо, займа ценных бумаг или в обеспечение по привлеченным средствам на срок, превышающий срок первоначальной операции, или по таким ценным бумагам имело место неисполнение контрагентом своих обязательств по обратной поставке, при условии отсутствия необремененных вложений в указанные ценные бумаги;
я вообще этот абзац отказываюсь понимать - знаю точно, что у нас ″этого нет″
а 200 руб из примера это, по моему, строка 33.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
