Показатель достаточности капитала по 4630-У |
Правила форума |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: к длинной позиции (к короткой аналогично) в формуле длинной знак -, в короткой + скажите, обязательства/требования по внебиржевым договорам к/п тоже нужно учитывать? |
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15 |
Цитата: Цитата: Да, в рыночный. По ним не прекращается признание и они остаются в составе активов. Добрый день! АО ОЛМА ИФ, спасибо большое! Подскажите пжт еще на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО, ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ? Наверное пункт 4.3 второй абзац. Величина объекта рыночного риска рассчитывается на основании данных бух учета. То есть берем все счета фин вложений. |
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15 |
Цитата: к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу? смысла от этого метода никакого, если ставишь хедж ПФИшкой....? как вообще хеджироваться, если риски только вырастут? Однородными могут быть только те объекты и обязательства, которые перечислены в 6.2.1 и 6.2.2 ? или так как ещё говорится о всём пункте 4.2, то можно притянуть хедж на актив противоположной позой во фьюче? Так в п.6.2.2. и 4.2 есть требования и обязательства по валюте. Как раз подходит. Мне кажется, что можно |
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15 |
Цитата: Подскажите пжт долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, в рыночном риске показатель ″стоимость ценных бумаг″ указывать с купоном или без купона? Если без купона, то где тогда указывать купон? Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать. |
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
Цитата: Так в п.6.2.2. и 4.2 есть требования и обязательства по валюте. Как раз подходит. Мне кажется, что можно а как к ним фьюч пристыковать? ″Фьючерсным договором признается заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.″ Вы считаете, что в данном случае есть актив (валюта) и обязательство по поставке валюты (фьюч)? |
АО ОЛМА ИФ*
Сообщений: 15 |
Цитата: Вы считаете, что в данном случае есть актив (валюта) и обязательство по поставке валюты (фьюч)? У Вас получается два объекта: 1. Валюта - длинная позиция 2. Обязательство по фьючу по поставке валюты короткая позиция. Это однородные объекты. ПФИ в продвинутом методе ″раскладываются″ на требования и обязательства. И обратите внимание для ПФИ еще процентный риск появляется. |
Рег.: Сообщений: 0 |
Вопрос по коэффициентам риска, используемым при расчете кредитного риска Приложение 1:
Какая разница между ″0″ и ″-″?? И если ″-″, что идет в формулу? |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: Вопрос по коэффициентам риска, используемым при расчете кредитного риска Приложение 1: Какая разница между ″0″ и ″-″?? И если ″-″, что идет в формулу? Насколько я понял, ″-″ означает, что такая ситуация невозможна. Например, вы не можете выдать маржинальный займ Минфину |
dmikaia
Рег.: 22.03.2018 Сообщений: 22 |
Цитата: нет четкого руководства. главное, чтобы во внутр. документах компании было зафиксировано какую вы берете в расчет. Мы тоже будем брать ставки роста на короткие позиции и ставки падения на длинные. На мой взгляд, вариантов как раз не так много, потому что в 4630-У идет отсылка на абз.3 п.16 Прил.1 3234-У, а там идет речь о двух ставках D+ и D-. |
Рег.: Сообщений: 0 |
Цитата: Насколько я понял, ″-″ означает, что такая ситуация невозможна. Например, вы не можете выдать маржинальный займ Минфину Получается если мы имеем контрагента ″Физическое лицо - резидент РФ″ и относим его к ″Иным активам″ там ″-″, то мы не верно определили категорию актива и его следует отнести к ″Требованиям...″?? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.