-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #81 от 19.06.2018 19:06 
Цитата:
Получается если мы имеем контрагента ″Физическое лицо - резидент РФ″ и относим его к ″Иным активам″ там ″-″, то мы не верно определили категорию актива и его следует отнести к ″Требованиям...″??
Ха! Отличный вопрос. У меня нет ответа.
Вообще, многие неразрешимые вопросы относительно этого документа ЦБ я склонен относить на его недоработанность. Есть очевидные ошибки, например, в шаблоне по разделу РР4.4 столбец AJ в Excel называется ″Величина процентной ставки риска...″, тогда как речь явно о размере процентного риска. Есть и менее очевидные, но все же спорные, вещи, например, почему валютные амортизируемые бумаги не включаются в кредитный риск? Таких моментов наберется не один и не два, если покопать. К сожалению.dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #82 от 19.06.2018 19:19
Больше же всего меня интересует, зачем ЦБ сначала заставил нас давать обеспечение по каждому физику (с точностью до ИНН) и каждой бумаге (ISIN), выделив под это два листа в файле отчета (КР3.1 под активы и КР3.3 под обеспечение). А потом выпустил разъяснение, что обеспечение надо в развернутом виде засовывать в КР3.1. А зачем тогда КР3.3, простите? ) Я уж не интересуюсь, что ЦБ будет делать с полученными простынями отчетов...volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #83 от 20.06.2018 09:57
Цитата:
У Вас получается два объекта:
1. Валюта - длинная позиция
2. Обязательство по фьючу по поставке валюты короткая позиция.
Это однородные объекты.
ПФИ в продвинутом методе ″раскладываются″ на требования и обязательства. И обратите внимание для ПФИ еще процентный риск появляется.
Спасибо! стало яснее) только вот Si6.18 не поставочный, а расчётный. короткая по такому фьючу - всё равно обязательство по поставке?)Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #84 от 20.06.2018 12:11
Цитата:
в формуле длинной знак -, в короткой +
profuchastnik, спасибо.
А то проглядела...
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #85 от 20.06.2018 12:12
Цитата:
Наверное пункт 4.3 второй абзац. Величина объекта рыночного риска рассчитывается на основании данных бух учета. То есть берем все счета фин вложений.
АО ОЛМА ИФ, спасибо! Возможно так! Другого более прозрачного нет вроде)
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #86 от 20.06.2018 12:18
Цитата:
Думаю, что НКД надо в кредитном риске указывать.
АО ОЛМА ИФ, спасибо!
Я тоже так решила в виде актива ″Требования по получению начисленных (накопленных) процентов″.
Вот только задумалась теперь : что должно указываться, где вид актива ″Вложения в долговые ценные бумаги″, если облигации попадают в расчет рыночного риска как ″долговые ценные бумаги по справедливой стоимости″?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #87 от 20.06.2018 12:19
коллеги, все таки, вы показываете при расчете КР в требованиях по репо обеспечение и если да, то как отражаете это в 3.3 (какая стоимость)?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #88 от 20.06.2018 12:20
Цитата:
Вопрос по коэффициентам риска, используемым при расчете кредитного риска Приложение 1:
Какая разница между ″0″ и ″-″?? И если ″-″, что идет в формулу?
не понимаю, минуса же априори быть не может жеРег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #89 от 20.06.2018 12:27
Цитата:
не понимаю, минуса же априори быть не может же
Это прочерк, а не минус.
В Приложении 1 по некоторым активам ″0″ а по некоторым прочерк (как мы для себя понимаем)″не может быть″.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #90 от 20.06.2018 12:42
простите, может у меня уже крыша едет, но что за приложение1?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
