-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
сделки на Т+2 во внутреннем учете
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #41 от 16.09.2013 17:08 
Цитата:
что является нарушением (сделку закрыли за счет других клиентов)
вы можете закрыть не за счет своих клиентов, а за счет брокера. Нарушение в этом случае будет как раз тот случай, что клиент уходит в минус (маржиналку), когда как с ним подписан договор о ее отсутствии.
Вариант - внести изменения в регламент и списывать все комиссии в день исполнения.
Но опять же, это будет касаться комиссии брокера, биржа же списывает свою комиссию в день заключения.
Мой взгляд, что надо опять же как-то в регламенте извращаться на тему того, что комиссия биржи с клиентского счета будет списана в день исполнения , а фактически брокер из своих средств заплатит эту комиссию.
И того у клиента будет положительный остаток и к определенной дате будет висеть обязательство соответствующей уплаты.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #42 от 16.09.2013 17:58
Цитата:
и у меня вопрос... как сегодня выяснилось, ″верхи″ наши хотят , чтоб комиссия за маржиналку взималась в день т0, а не в день т+2. это возможно? не противоречит ли этом каким-нибудь нормативным актам фсфр, уже бывшей?
ФСФР тарифы для брокером не устанавливала, насколько мне известно, это определяется договором с клиентом, определите в регламенте момент списания комиссии.Цитата:
и не понятно , как в бэке это можно реализовать, как-никак факта списания денег в т0 не быол, а будет только в Т+2 в день расчетов. получается, что мы теряем за два дня простоя деньги(
Озадачьте программистов, сделка-то прошла, значит в бэк она заведена, сумма сделки известна, вы ведь как-то комиссию биржи списываете в день заключения сделки, по такому же принципу спишите свою комиссию. И не совсем поняла: какие деньги вы теряете? Вы на два дня раньше получаете доход, это плюс для брокера, или вы беспокоитесь за средства клиентов? Клиентам всегда можно объяснить эту ситуацию тем, что комиссия берется по оборотам за день ( как правило), а обороты считаются в день заключения, да это и корректнее, ведь в день расчветов у вас могут схлестнуться сделки с разными кодами расчетов, Т0 ведь не исчез.Uniquee
Москва, ИК
Рег.: 25.02.2013
Сообщений: 57
Сообщ. #43 от 17.09.2013 13:46
Цитата:
сделка-то прошла, значит в бэк она заведена, сумма сделки известна
мы же не от суммы сделки берем комиссию за маржиналку, а от фактического минуса, который мы перекрыли деньгами. и это видно только в день фактического исполнения сделки.
т.е. получается, что комиссию будем считать от плановой позиции в т+2? совсем уже запуталась .referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #44 от 17.09.2013 16:53
Цитата:
мы же не от суммы сделки берем комиссию за маржиналку, а от фактического минуса, который мы перекрыли деньгами. и это видно только в день фактического исполнения сделки. т.е. получается, что комиссию будем считать от плановой позиции в т+2? совсем уже запуталась .
устанавливаете в регламенте, что комиссия начинает начисляться на отрицательную плановую позицию клиента , рассчитываемую по завершении торгов, вообще не привязывайте факт предоставления займа к комиссионному вознаграждению.referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #45 от 18.09.2013 11:09
Коллеги, поделитесь пожалуйста текстом письма http://naufor.ru/tree.asp?n=10523 на ящик dea1508@mail.ruLegal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #46 от 18.09.2013 13:45
Цитата:
вы ведь как-то комиссию биржи списываете в день заключения сделкиЦитата:
referens
а как поступить в мною описанной ситуации, когда маржиналки нет, у клиента, к примеру нет денег, но есть позиция по бумагам. Он дает поручение на продажу, соответственно, до момента Т+2 комиссию биржи как оплачивать и как отражать?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #47 от 18.09.2013 15:11
Цитата:
Мой взгляд, что надо опять же как-то в регламенте извращаться на тему того, что комиссия биржи с клиентского счета будет списана в день исполнения , а фактически брокер из своих средств заплатит эту комиссию.
Считаю это нарушением правил ВУ, у вас ведь основание для операции - отчет биржи, если по отчету комиссия биржи прошла днем заключения сделки, то и по регистру клиента списание комиссии должно пройти той же датой.Цитата:
а как поступить в мною описанной ситуации, когда маржиналки нет, у клиента, к примеру нет денег, но есть позиция по бумагам. Он дает поручение на продажу, соответственно, до момента Т+2 комиссию биржи как оплачивать и как отражать?
Вопрос хороший, особенно, если учесть, что приказ по маржиналке вообще отменяют. А как на практике пройдет оплата комиссии: вы что-ли фактически перечислите собственные деньги НКЦ на счет обеспечения по брокерский ТКС? У вас наверняка, как и у всех, НКЦ спишет эту комиссию из общих средств клиентов, отражать по клиенту минус в деньгах вам никто не запрещает, так как маржиналку отменяют, то для вас это будет дебиторская задолженность. Вся соль в том, что по факту будут использованы средства других клиентов. Как выкрутиться конкретно из этой ситуации самой интересно. Но кое-какие мысли есть. К примеру предусмотрите регламентом блокировку n-ых средства клиента под сделку, то есть обязуйте его иметь небольшой остаток ДС, чтобы он покрывал биржевую комиссию, можно также попробовать проводить что-то типа займа ДС между клиентами на сумму комиссии, только он должен быть процентным, такая схема будет как раз дублировать реальную картину, когда НКЦ списывает в счет комиссии деньги другого клиента.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #48 от 18.09.2013 19:59
Цитата:
отражать по клиенту минус в деньгах вам никто не запрещает, так как маржиналку отменяют,
да, но на данный момент ее не отменили, а знач это маржиналкаЦитата:
Вся соль в том, что по факту будут использованы средства других клиентов
а я в этом не вижу проблемы...., может чего-то недопонимаю
ведь раньше именно так и делали, при необеспеченных сделках.Цитата:
можно также попробовать проводить что-то типа займа ДС между клиентами на сумму комиссии, только он должен быть процентным
с процентным будет ну оч сложно, т к будет непонятно за счет какого клиента этот займ и т.п.
кстати, если нетрудно, поясните как сейчас происходит реальное движение денег?
раньше от клиента они поступали на брокерский счет, от туда гнались на клиринговый, от туда на торговый? а вечером с торгового они возвращались на клиринговый, а с утра брокер опять толкал их на торговый, так?
а сейчас торгового нет вроде?referens
Рег.: 14.12.2010
Сообщений: 705
Сообщ. #49 от 18.09.2013 23:17
Цитата:
да, но на данный момент ее не отменили, а знач это маржиналка
Думаю так и это подкрепляется практикой проверок и позицией инспекторов: если сделка была немаржинальной и на момент ее совершения у клиента маржа была 100%, то минус в деньгах отражается со 100%-й маржой. В случае, если у клиента до совершения сделки (пусть и немаржинальной) маржа была ниже 100%, то минус по комиссии рассчитывается как задолженность клиента по ДС в составе расчета маржи. С этой позицией конечно можно поспорить, но я уже третий год эту тему муссирую и пришла к выводу, что это для меня самый оптимальный вариант.Цитата:
Вся соль в том, что по факту будут использованы средства других клиентова я в этом не вижу проблемы...., может чего-то недопонимаюведь раньше именно так и делали, при необеспеченных сделках.
Да, раньше так и делали, но проблема существовала, просто фсфр на это смотрела сквозь пальцы, теперь регулятор другой и законодательство существенно меняется, неизвесто еще во что выльется новое постановление по брокерке, я лично там мало что поняла. Кстати, коллеги, не мешало бы нам этот приказ обсудить.Цитата:
с процентным будет ну оч сложно, т к будет непонятно за счет какого клиента этот займ и т.п.
Это не так сложно, берете любого клиента с деньгами, все конечно зависит от толковости программистов, но я в принципе с вами согласна проблема не настолько глобальная.Цитата:
кстати, если нетрудно, поясните как сейчас происходит реальное движение денег?раньше от клиента они поступали на брокерский счет, от туда гнались на клиринговый, от туда на торговый? а вечером с торгового они возвращались на клиринговый, а с утра брокер опять толкал их на торговый, так?а сейчас торгового нет вроде?
Сейчас средства перечисляются брокером на счет НКЦ в НРД, таким образом НКЦ на своем клиринговом расчетном счете учитывает коллективное обеспечение вкупе с деньгами других участников торгов, естественно они ведут учет ДС в разрезе расчетных кодов, присвоенных вашей организации. Расчетные коды присваиваются отдельно по каждому ТКС. В случае, если брокер хочет вывести средства клиентов, то НКЦ перебрасывает средства на ваш торговый счет в НРД (ну тут кажется есть альтернатива, точно не помню, при необходимости помучайте ваших менеджеров на бирже). Таким образом от ежедневных переводов нас избавили.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #50 от 19.09.2013 09:44
Цитата:
если сделка была немаржинальной и на момент ее совершения у клиента маржа была 100%, то минус в деньгах отражается со 100%-й маржой
а как это.... если появляется минус, то сделка полюбому становится маржинальной (необеспеченной - на данный момент не суть важно), т к появляется какая-либо задолженность.
кстати,Цитата:
Считаю это нарушением правил ВУ, у вас ведь основание для операции - отчет биржи, если по отчету комиссия биржи прошла днем заключения сделки, то и по регистру клиента списание комиссии должно пройти той же датой.
можно же это как-то и в правилах прописать, когда в реале будет списана комиссия......
ааа.....Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
