Email:
Пароль:

Все сообщения пользователя

На страницу: 12 ... 626364  След.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #1 от 14.02.2011 16:49 Стандартное Перейти >>
Непонятно, что вы имеете в виду под ″предоставлением маржиналки″. Вообще в брокерском регламенте необходимо расписать порядок предоставления маржинальных услуг, ну и в договорах, если у вас клиенты не присоединяются к регламенту. Более, насколько мне известно, никаких внутренних документов не требуется. Вообще для нас этот вопрос тоже актуален. Но насколько я знаю, биржу вообще не интересуют ваши заморочки с маржой. У них все четко - клиентский счет-клиентские бумаги и ДС, собственный счет-собственные бумаги и ДС. Как вы закидываете собственные деньги и бумаги на счет - зависит от вашей фантазии. Вообще можно завести своего клиента и по договорам займа или сделкам РЕПО закидывать туда ДС и ЦБ, которыми клиенты и будут кредитоваться. Но собственные ДС и бумаги вы закинуть туда вряд ли сможете. Отчитываться по марже перед биржей не надо. Но это все пока поверхностная информация, хотелось бы получить совет опытных трейдеров.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #2 от 14.02.2011 17:09 Стандартное Перейти >>
Прошу прощения, хочу внести пояснения к своему ответу: на биржу вы предоставляете информацию по уровню маржи в соответствии с законодательством (несколько раз в день). Я имела в виду то, что биржу не интересует,каким образом мы осуществляем маржинальное кредитование.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #3 от 22.03.2013 17:34 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Подскуажите, пожалуйста, нужно ли утверждать список инсайдеров по форме (с подписью руководителя и т.п.) или я могу его вести вообще просто в Экселе? Ведь нигде не указано требований к форме списка.


Я утверждаю приказом, иначе как вы еще докажете при проверке, что на данный момент был этот список? Приказ -это распорядительный документ в организации, обязательный к исполнению.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #4 от 06.05.2013 11:44 Стандартное Перейти >>
поделитесь текстом пожалуйтса: dea1508@mail.ru

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #5 от 14.05.2013 11:53 Стандартное Перейти >>
Добрый день, уважаемы коллеги. Поделитесь пожалуйста своими мыслями по поводу отражения сделок, заключенных по схеме Т+2 в регистрах ВУ и других документах внутреннего учета. Согласно пока еще действующему приказу N 06-24/пз-н данные сделки не относятся к маржинальным и в день заключения сделки они попадают в регистр сделок с маржой в 100%, а в день исполнения обязательств, если клиент не внес средства или ЦБ, сделка становится маржинальной, с регистрами ДС и ЦБ понятно, там запись будет днем поставки и маржа будет указана на этот день, а как быть с регистром сделок ( в случае, если брокер ведет совокупный учет маржинальных и немаржинальных сделок в одном регистре), уровень маржи-то был проставлен в день заключения сделки и он = 100%?

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #6 от 15.05.2013 17:44 Стандартное Перейти >>
не отчет депозитария, а отчет клиринговой организации (НКЦ). Вообще на мой взгляд данный отчет не содержит необходимой информации для проведения инвентарных операций по счету депо, он как минимум не содержит указания на номер счета депо, по которому необходимо провести операцию. Насчет назначения оператора счета подумайте хорошенько, у него как правило есть и иные функции (например передавать отчеты клиентам).

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #7 от 23.05.2013 11:32 Стандартное Перейти >>


Цитата:

Коллеги, поделитесь своим опытом или представлениями о переносах необеспеченных сделок совершенных в режиме Т+2.Если исполнение сделки влечет снижение уровня маржи, сделку необходимо переносить в полном объеме или возможно перенести только частично? (Например: в результате покупки 100 шт. «Эмитента 1», УРМ снизится до 40%.  Осуществляем перенос покупки на 40 шт., а 60шт. расчитываются и поступают в обеспечение).



А что вы подразумеваете под переносом? В результате покупки появляются бумаги, деньги уходят в минус, получается, что в регистре на дату заключения сделки - 100% допустим, в регистре ДС на дату расчетов образовались обязательства , маржа - 40%, регистр ЦБ + 100 штук с маржой тоже в 40%,  все 100 штук идут в обеспечение. А в случае, когда у вас шорт образуется, тогда действительно происходит перенос позиций только в части недостающих бумаг, а имеющаяся часть списывается под расчеты.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #8 от 23.05.2013 11:38 Стандартное Перейти >>
Добрый день, коллеги, поделитесь пожалуйста рыбой брокерского договора по срочному рынку (dea1508@mail.ru) Собираемся торговать на денежном рынке, не знаю, как оформить отношения с клиентом, в регламенте услуги срочного рынка не прописаны.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #9 от 24.05.2013 11:00 Стандартное Перейти >>
я думаю, что перенос позиций не должен принципиально отличаться от их переноса в процессе совершения маржинальных сделок, приказ ведь не отменили, а значит перенос позиций актуален при возникновении шорта ( в случае, если эта бумага входит в список бумаг, которые брокер допускает к отчуждению), а вот насчет неликвидных бумаг - это вы интересный вопрос подняли, по логике вещей мы не должны вообще допускать образование шортовой позиции по неликивидным бумагам и ликвидным бумагам, которые не входят в наш список к отчуждению, отсюда я делаю вывод о том, что ИТС брокера должно блокировать подобные операции.

referens

 

 

Рег.: 14.12.2010

Сообщений: 634

Сообщ. #10 от 27.05.2013 14:13 Стандартное Перейти >>
http://rts.micex.ru/s549, в материалах смотрите ″Презентацию Т+2″, там есть раздел ″режим заключения сделок без коротких продаж″ - короткие позиции с неликвидными бумагами в режиме сделок с частичным обеспечением заключаться не будут, все равно потребуется 100% обеспечение под них. Тут надо будет отследиьть свой список бумаг к отчуждению, скорее всего его нужно будет привести один в один к списку ликвидных бумаг биржи ( просто у ряда брокером список бумаг к отчуждению уже списка ликвидных бумаг ММВБ). Что касается логики операций, рассмотрим пример: У клиента 10 000,00 руб на счете, на Т0 он купил газпром, у него списали 1200,00, остаток по счету - 8800, следующую сделку он может совершить на эту сумму, если он купит этот пакет на Т+2, то у него зарезервируют 144 рубля (12%) http://rts.micex.ru/s796 и физический остаток по счету, который он может использовать для совершения следующих сделок составит 9856,00 рублей минус комиссии биржи и брокера ,  под следующую сделку тоже зарезервируется только часть средств от суммы сделки, соответственно такой механизм позволит нарастить обороты и фактически за счет сдвига даты расчетов выйти за 50% ограничительного уровня маржи. Нюанс в том, что в день исполнения обязательств маржа может улететь так, что клиента закрывать придется, поэтому нужно четко продумать систему  риск-менеджмента, здесь собака и зарыта, как отслеживать???
На страницу: 12 ... 626364  След.

Script Execution time: 0,094
8 queries used