-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучение
Доверительное управление 482-П
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #71 от 25.04.2016 14:17 
Цитата:
Цитата:
Стандартная инвестиционная стратегия – может быть только одна или несколько?
у нас одна будет, а теории может быть несколько
я абсолютно не понимаю, как стандартных стратегий может быть несколько.
Стандартная стратегия применяется у клиентов со стандартным профилем.
Стандартный инвестиционный профиль определяется , исходя из существа стандартной стратегии управления, без представления клиентами информации для его определения.
ТО есть Стандартный профиль только один может быть. Тогда откуда берется возможность нескольких стандартных стратегий?
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #72 от 25.04.2016 14:27
Цитата:
ТО есть Стандартный профиль только один может быть. Тогда откуда берется возможность нескольких стандартных стратегий?
Да стандартный профиль один - и под него допустим две станд стратегии:
1. 20 проц акций, 30 проц госбумаги, 50 проц корпоративн облигации
2. 20 проц акций,30 проц корпоратинвные обл и 50 проц гос бумаги.
Почем нет?
Но лично мы сделали одну стандартную стратегиюКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #73 от 25.04.2016 14:40
Цитата:
Да стандартный профиль один - и под него допустим две станд стратегии:
как то мне не очень... я пока не хочу заводить стандартные стратегии и стандартные профили... пусть пока все индивидуально будет...natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #74 от 25.04.2016 16:16
Цитата:
я абсолютно не понимаю, как стандартных стратегий может быть несколько.
даже в положении написано - управляющий раскрывает сведения о каждой стандартной стратегии, т.е. их может быть сколько угодно.
как минимум три стандартных стратегии - консервативная, сбалансированная и агрессивная.
а под каждую стандартную стратегию - свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к немуEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #75 от 25.04.2016 16:29
Цитата:
свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к нему
вот с этого места можете по подробней объяснить, как эти стандартные профили прописывать?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #76 от 25.04.2016 16:38
Цитата:
а под каждую стандартную стратегию - свой стандартный профиль, который клиент не выбирает, а присоединяется к нему
то есть мы публикуем некоторое количество стандартных профилей, клиент никаких сведений нам не предоставляет, просто сообщает что выбирает профиль такой-то... и мы уже согласно этому профилю управляем по стандартной стратегии? Теперь поняла. Спасибо.
Меня смутила фраза ″без представления клиентами информации″
я почему то решила, что клиент вообще ничего нам не говорит, а мы уж сами его средствами ″стандартно″ управляем...
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #77 от 25.04.2016 17:04
Цитата:
я почему то решила, что клиент вообще ничего нам не говорит, а мы уж сами его средствами ″стандартно″ управляем...
нет, для каждой станд стратегии все равно надо установить профиль (горизонт, риск и доходность)Цитата:
вот с этого места можете по подробней объяснить, как эти стандартные профили прописывать?
я пока в процессе, муки творчества )))lera
СПб
Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 345
Сообщ. #78 от 25.04.2016 17:05
А я не так поняла. Мы публикуем сведения о нескольких стандартных стратегиях (напр. - активная, пассивная, смешанная) и клиент, ничего не сообщая нам о своем профиле, имеет право выбрать любую их них.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #79 от 25.04.2016 17:10
проект (покритикуйте,)
8. СТАНДАРТНАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СТАНДАРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ.
8.1. Описание Стандартной стратегии управления
Предлагаемую Управляющим Стандартную стратегию управления для своих Учредителей управления можно отнести к смешанному способу управления.
Смешанный способ управления – это способ управления, сочетающий в себе черты активного и пассивного, например, способ управления, позволяющий Управляющему по собственному усмотрению на основании собственной оценки риска и доходности соответствующих Активов допускать изменение структуры Активов с учетом ограничений, заложенных в настоящей Стандартной стратегии управления.
8.1.1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему в доверительное управление Учредителем управления.
.......
8.1.2. Перечень (состав) объектов доверительного управления (виды ценных бумаг; перечень эмитентов или групп эмитентов, чьи ценные бумаги могут являться объектами управления, по отраслевому или иному признаку; ценные бумаги, включенные/не включенные в котировальные списки), которые вправе приобретать Управляющий при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами, а также ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления.
Управляющий вправе приобретать при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами:
........
8.1.3. Управляющий не вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме, не являющиеся эмиссионными. Управляющий не вправе заключать биржевые срочные договоры (контракты). Управляющий не вправе совершать внебиржевые сделки.
8.1.4. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Управляющий, в том числе соотношение между ценными бумагами различных видов, соотношение между ценными бумагами различных эмитентов (групп эмитентов по отраслевому или иному признаку); соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя управления, находящимися в доверительном управлении.
.........
8.1.5. Виды сделок, которые Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, находящимися в доверительном управлении, а также по требованию Учредителя управления ограничения на совершение отдельных видов сделок.
......
8.1.6. В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.
В случае нарушения Управляющим условий Стандартной стратегии управления, если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющего, он обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.
8.2. Определение Стандартного инвестиционного профиля
Стандартный инвестиционный профиль определяется из существа Стандартной стратегии управления, без представления Клиентами информации для его определения.
Параметры Стандартного инвестиционного профиля:
Ожидаемая доходность составляет ____% годовых за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора.
Допустимый риск за Инвестиционный горизонт с вероятностью 95 процентов составляет не более 20 процентов стоимости портфеля Учредителя управления, определенной по состоянию на начало этого Инвестиционного горизонта, за каждый Инвестиционный горизонт, входящий в срок действия Договора.
Инвестиционный горизонт составляет:
период времени со дня вступления в силу настоящего Регламента (со дня заключения Договора) до дня истечения срока Договора, если такой период времени составляет менее 12 месяцев;
каждые 12 месяцев, на которые продлен Договор, а если последний период времени со дня окончания соответствующего Инвестиционного горизонта до дня истечения срока Договора составляет меньше 12 месяцев, то такой период времени составляет последний Инвестиционный горизонт.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #80 от 25.04.2016 17:11
Цитата:
Мы публикуем сведения о нескольких стандартных стратегиях (напр. - активная, пассивная, смешанная) и клиент, ничего не сообщая нам о своем профиле, имеет право выбрать любую их них.
мы публикуем стратегии и обязательно все, что касается профиля, вытекающего из этой стратегии (то есть публикуем инвестиционные цели на определенный период времени и риск)
а клиент, да, выбирает инвест стратегию.
как то мне без стандартных стратегий легче жить..
