Показатель краткосрочной ликвидности брокеров |
Правила форума |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: а не приводят ли такие операции к риску потери ликвидности? с чем ЦБ и пытается бороться? ну как может потеряться ликвидность, если это биржевые сделки репо? неужели ЦБ лучше, чтобы были зарепованные клиенты, которые вывели деньги от репо?((( |
ТРД ИК Москва
Рег.: 22.09.2009 Сообщений: 243 |
Цитата: ну так я понимаю, это именно и есть клиринговое обеспечение (строка 10) - ДС и ценные бумаги а если бумаги не на 36 разделе - то, наверное, это и есть как раз ВЛА-1? (у нас все бумаги на 36 разделе) вот я бы тоже так понимал, если бы недавно не говорил с НКЦ. Вопрос был следующий: у нас на Т+ обязательства, а по Т- требования. Все Т+1. Можем ли мы их смэтчить? НКЦ ответили что во время клиринга они идут по ВСЕМ разделам и клирят, всё. отсюда мой вывод, что все, что есть в EQM99 относим в строку 10 (обеспечение). |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Коллеги, по строкам 20 Обязательства по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг и 32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже?
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
в п 15 комментария формы заполнения ответа написано ″Обязательства и поступления по сделкам репо от имени брокера, но за счет клиента отражаются по строкам 26 и 35 соответственно (т.к. они обеспечены ценными бумагами не брокера, а клиента и соответственно не удовлетворяют критериям включения в ВЛА)″
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: 32 Поступления по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг - нужно включать только потоки брокера или клиентские тоже? п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22 |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: Ожидаемый приток по клиентским операция одновременно увеличивает ваши денежные обязательства перед клиентом, соответственно - отток уменьшает. Поэтому здесь нет двойного счета, ИМХ. интересно получается, а если сроки расчетов более 30 дней, то в строке 20 мы их учитываем, но в обязательствах притоки/оттоки не учитываем? |
Невидимка
Рег.: 09.12.2013 Сообщений: 163 |
Цитата: п.13 в комментариях формы ″В оттоки денежных средств включаются оттоки брокера, а также оттоки клиентов по договорам, заключенным от имени брокера (комиссия, агентский договор).″ так что я понимаю, что надо вместо строки 20 имелось ввиду, наверное, строка22 profuchastnik, спасибо! да, 22 строка имелась ввиду. смущает, что в самом указании про оттоки сказано, как ″сумма следующих величин обязательств БРОКЕРА″. а в комментариях к таблице они пишут и про клиентские обязательства-оттоки. |
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
Коллеги, по сделке прямое РЕПО клиента обяз-ва по перечислению д/с указываем в строке 26, а требования по поставке цб в притоки не включаем же?
|
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Цитата: sav я поняла также |
marina* ОАО Брокерский Дом ЮНИТИ ТРАСТ
Рег.: 24.01.2014 Сообщений: 94 |
Коллеги, у меня глаз замылился уже или я в самой форме не вижу поля, где указывается расчетная дата??
|
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.