-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #51 от 18.06.2018 11:48 
Цитата:
Подскажите пжт еще на какой пункт по бумагам, переданные по 1 части РЕПО, ссылка в 4630-у или может Пояснениях к Запросу ЦБ?
Надеюсь, ОЛМА ИФ даст более убедительные, чем у меня, ссылки. Я могу предложить косвенные подтверждения такого плана:
1) в п.3.4 идет речь о ген.соглашениях по репо. Тем не менее, там применяется такая логика: в качестве объекта риска берутся разница между бумагами, которые нам вернут, и бумагами, которые мы вернем
2) мутноватый абз.9 п.4.2: мы признаем полученные по репо чужие бумаги своими только в том случае, если контрагент дефолтнул
3) требования по деньгам, если мы получили в репо бумаги, учитываются в КР (из этого можно предположить, что вторая сторона по сделке должна считать риск по полученным нами - и отданным ими - бумагам)volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #52 от 18.06.2018 16:01
Добрый день! а что такое ″величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера″ ? это всё. что в пункте 3.11? всякие гарантии и поручительства? авали да индосаменты без фразы ″без оборота на меня″? то есть обязательства наступят только при определённом условии.... или что-то ещё, что не перечислено в пункте 3.11?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #53 от 18.06.2018 16:22
Данные по ПДК заполняем в рублях или в тысячах рублей?volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #54 от 18.06.2018 16:33
и вопрос ещё по продвинутому методу (глава 6)
к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу?
смысла от этого метода никакого, если ставишь хедж ПФИшкой....? как вообще хеджироваться, если риски только вырастут? Однородными могут быть только те объекты и обязательства, которые перечислены в 6.2.1 и 6.2.2 ?
или так как ещё говорится о всём пункте 4.2, то можно притянуть хедж на актив противоположной позой во фьюче?profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #55 от 18.06.2018 17:09
Цитата:
дайте пожта ссылку, где вы смотрите риск параметры
а я считаю, что нужно брать здесь
http://www.nkcbank.ru/securIndRates.dodmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #56 от 18.06.2018 17:40
Цитата:
а я считаю, что нужно брать здесь
Да, наверное, здесь действительно брать выгоднее. Есть и 99%, и 2 дня.
dmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #57 от 18.06.2018 17:43
Цитата:
Данные по ПДК заполняем в рублях или в тысячах рублей
″Значения показателей Отчета, указываемые в денежном выражении, отражаются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″ - так написано в пояснениях ЦБdmikaia
Рег.: 22.03.2018
Сообщений: 22
Сообщ. #58 от 18.06.2018 17:46
Цитата:
к примеру, имеем лонг на $ и шорт по Si9.18 (хедж).... их ведь нельзя включить в однородную группу?
Странно, я думал, что можно. Там же написано (п.6.2.2): Требования и обязательства по иностранной валюте включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы эти требования (обязательства).Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #59 от 19.06.2018 00:09
Цитата:
Ольга, насколько я понимаю, пока не установлен, это типа нам намек
dmikaia, то есть ждем).Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #60 от 19.06.2018 00:14 
Подскажите пжт долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, в рыночном риске показатель ″стоимость ценных бумаг″ указывать с купоном или без купона?
Если без купона, то где тогда указывать купон?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
