Показатель достаточности капитала по 4630-У |
Правила форума |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Цитата: Значения показателей Отчета, указываемые в денежном выражении, отражаются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″ - так написано в пояснениях ЦБ Я не смогла в табличке, которую прислали к заполнению, изменить формат - ячейки защищены |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
Коллеги, как вы заполняете КР по репо? я поняла: в разделе 3.1 общая сумму по отношению к клир. организации, а в разделе 3.3 - обеспечение.
|
volkov* АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016 Сообщений: 106 |
Цитата: Странно, я думал, что можно. Там же написано (п.6.2.2): Требования и обязательства по иностранной валюте включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы эти требования (обязательства). а фьюч - это ПФИ, определение которого приведено в абзаце шестом пункта 4.2? или требование (обязательство) ? по 3565-У фьюч - не требование и не обязательство. тем более расчётный, а не поставочный... PS: мне бы и самому хотелось сальдировать хедж с позой.... но вдруг придёт ЦБ и скажет, что мы тем самым нарушаем? |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Цитата: а я считаю, что нужно брать здесь http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do profuchastnik Вы берете какую из указанных ставок? СТАВКА РИСКА ПАДЕНИЯ СТАВКА РИСКА РОСТА СИММЕТРИЧНАЯ СТАВКА РИСКА |
ЛМС* АО Инвестиционная компания ЛМС
Рег.: 21.02.2017 Сообщений: 2 |
Цитата: ТАВКА РИСКА ПАДЕНИЯ СТАВКА РИСКА РОСТА нет четкого руководства. главное, чтобы во внутр. документах компании было зафиксировано какую вы берете в расчет. |
profuchastnik
Рег.: 10.03.2017 Сообщений: 64 |
мы берем на короткую ставку роста, на длинную - падения.
|
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Коллеги, ссылку на источник ставки по иностранной валюте скиньте кто-нибудь.
|
Nazareth Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014 Сообщений: 1966 |
Ольга http://nkcbank.ru/currMarketRates.do |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Вот кто понял из положений Указания 4630-у, если ценные бумаги номинированы в рублях, то рыночный риск рассчитывается по формуле РРосн риск=ЭхК Или это просто надо догадаться? Далее тезисно извлечения из Указания: п.5.2.1. Величина основной части рыночного риска по долевым ценным бумагам и долговым ценным бумагам, оцениваемым по СС, которые отнесены профуч к длинной позиции (к короткой аналогично) рассчитывается по формуле: РР осн риск = Э х (К - КхКвал) где: Э - величина объекта; К - ставка риска клиринговой организации для ценной бумаги Квал- ставка риска клиринговой организации для иностранной валюты, в которой номинирован объект. В случае отсутствия указанной ставки в расчет принимается корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания. п.3.7. Корректирующий коэффициент для иностранной валюты устанавливается равным следующим значениям: 20 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом стран БРИКС; 30 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом Евразийского экономического сообщества; 40 процентам по иным иностранным валютам. |
Ольга
Рег.: 17.01.2009 Сообщений: 32 |
Цитата: Ольга http://nkcbank.ru/currMarketRates.do Nazareth, спасибо! |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.