-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Показатель достаточности капитала по 4630-У
Правила форума Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #61 от 19.06.2018 00:16 
Цитата:
Значения показателей Отчета, указываемые в денежном выражении, отражаются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой″ - так написано в пояснениях ЦБ
Я не смогла в табличке, которую прислали к заполнению, изменить формат - ячейки защищеныprofuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #62 от 19.06.2018 11:17
Коллеги, как вы заполняете КР по репо? я поняла: в разделе 3.1 общая сумму по отношению к клир. организации, а в разделе 3.3 - обеспечение.volkov*
АО Солид ИФК
Рег.: 13.12.2016
Сообщений: 106
Сообщ. #63 от 19.06.2018 11:50
Цитата:
Странно, я думал, что можно. Там же написано (п.6.2.2): Требования и обязательства по иностранной валюте включаются в одну группу однородных объектов, сформированную по иностранной валюте, в которой номинированы эти требования (обязательства).
а фьюч - это ПФИ, определение которого приведено в абзаце шестом пункта 4.2? или требование (обязательство) ?
по 3565-У фьюч - не требование и не обязательство. тем более расчётный, а не поставочный...
PS: мне бы и самому хотелось сальдировать хедж с позой.... но вдруг придёт ЦБ и скажет, что мы тем самым нарушаем?Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #64 от 19.06.2018 12:19 
Цитата:
а я считаю, что нужно брать здесь
http://www.nkcbank.ru/securIndRates.do
profuchastnik Вы берете какую из указанных ставок?
СТАВКА РИСКА ПАДЕНИЯ СТАВКА РИСКА РОСТА СИММЕТРИЧНАЯ СТАВКА РИСКАЛМС*
АО Инвестиционная компания ЛМС
Рег.: 21.02.2017
Сообщений: 2
Сообщ. #65 от 19.06.2018 13:04
Цитата:
ТАВКА РИСКА ПАДЕНИЯ СТАВКА РИСКА РОСТА
нет четкого руководства. главное, чтобы во внутр. документах компании было зафиксировано какую вы берете в расчет.profuchastnik
Рег.: 10.03.2017
Сообщений: 64
Сообщ. #66 от 19.06.2018 13:08
мы берем на короткую ставку роста, на длинную - падения.
Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #67 от 19.06.2018 13:13 
Коллеги, ссылку на источник ставки по иностранной валюте скиньте кто-нибудь.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #68 от 19.06.2018 13:31
Ольга
http://nkcbank.ru/currMarketRates.doОльга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #69 от 19.06.2018 14:01
Вот кто понял из положений Указания 4630-у, если ценные бумаги номинированы в рублях,
то рыночный риск рассчитывается по формуле
РРосн риск=ЭхК
Или это просто надо догадаться?
Далее тезисно извлечения из Указания:
п.5.2.1. Величина основной части рыночного риска по долевым ценным бумагам и долговым ценным бумагам, оцениваемым по СС, которые отнесены профуч к длинной позиции (к короткой аналогично) рассчитывается по формуле:
РР осн риск = Э х (К - КхКвал)
где:
Э - величина объекта;
К - ставка риска клиринговой организации для ценной бумаги
Квал- ставка риска клиринговой организации для иностранной валюты, в которой номинирован объект. В случае отсутствия указанной ставки в расчет принимается корректирующий коэффициент, установленный пунктом 3.7 настоящего Указания.
п.3.7. Корректирующий коэффициент для иностранной валюты устанавливается равным следующим значениям:
20 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом стран БРИКС;
30 процентам, если иностранная валюта эмитирована в стране, являющейся членом Евразийского экономического сообщества;
40 процентам по иным иностранным валютам.Ольга
Рег.: 17.01.2009
Сообщений: 32
Сообщ. #70 от 19.06.2018 14:02
Цитата:
Ольга
http://nkcbank.ru/currMarketRates.do
Nazareth, спасибо!Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
