Опять про фьючерсы

Правила форума

oksana

 

 

Рег.: 27.06.2008

Сообщений: 62

Сообщ. #1 от 09.04.2012 14:40 Стандартное
Кто-нибудь в таблице ″Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенными во исполнение договоров на брокерское обслуживание...″ раздела 6 формы 1100 отражает сделки с фьючерсными контрактами и сделки с опционами? На семинаре лектор сказала, что в этой таблице вроде как должен отражаться финансовый результат по вариационной марже.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #2 от 18.04.2012 12:07 Стандартное
2.В качестве оборотов по заключенным сделкам покупки/продажи фьючерсных контрактов и маржируемых опционов в таблице «Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами» раздела 6 формы № 1100 необходимо отражать сумму вариационной маржи. Сумму вариационной маржи необходимо отражать по модулю. В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом отражается начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки. По открытым позициям вариационная маржа в указанной таблице не отражается.

oksana

 

 

Рег.: 27.06.2008

Сообщений: 62

Сообщ. #3 от 02.05.2012 15:41 Стандартное
Тогда не могли бы Вы на примере пояснить как должна быть разбита вариационная маржа по столбцам ″Сделки по покупке″ и ″Сделки по продаже″:

1 день: покупка 5 фьючерсных контрактов FK1
             продажа 3 фьючерсных контрактов FK1
             ВМ (FK1)= + 20 руб.

2 день: ВМ (FK1)= - 10 руб.

3 день: ВМ (FK1)= + 5 руб.

4 день: продажа 5  фьючерсных контрактов FK1
             покупка 3 фьючесрных контрактов FK1

oksana

 

 

Рег.: 27.06.2008

Сообщений: 62

Сообщ. #4 от 02.05.2012 15:42 Стандартное
и по 4 дню ВМ = - 10 руб.

Andreev

Калининград 

 

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #5 от 02.05.2012 16:53 Стандартное
У НАУФОРа есть три варианта отражения сделок с фьючерсными контрактами:
1). Есть некое письмо, но оно только для членов
2). тот вариант, который описан AnutaSV
3). ничего не указывать.

Я ничего не указываю по аналогии с собственными фьючерсными сделками, где указывается только кол-во контрактов, а не оборот.

Andreev

Калининград 

 

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #6 от 02.05.2012 16:59 Стандартное
У НАУФОРа есть три варианта отражения сделок с фьючерсными контрактами:
1). Есть некое письмо, но оно только для членов
2). тот вариант, который описан AnutaSV
3). ничего не указывать.

Я ничего не указываю по аналогии с собственными фьючерсными сделками, где указывается только кол-во контрактов, а не оборот.

oksana

 

 

Рег.: 27.06.2008

Сообщений: 62

Сообщ. #7 от 02.05.2012 17:35 Стандартное
Текст некоего письма  у меня есть)
AnutaSV процитировала по всей видимости  оттуда. Просто очень хочется до конца понять, как применять данную рекомендацию, потому что крутим и так и сяк... ну не улавливаем смысла)

Andreev

Калининград 

 

Рег.: 16.03.2012

Сообщений: 162

Сообщ. #8 от 03.05.2012 10:54 Стандартное
Oksana, если Вам не трудно скинте это некое письмо на адрес eltron2002@mail.ru Попытаюсь разобраться.
Чот касается варианта, который описан AnutaSV, могу сказать следующее:
с моей точки зрения, использовать вариационую маржу, как показатель оборотов по покупке/продаже имеет смысл, но в оборот по покупке ставить отрицательную вариационную маржу (в т.ч. по открытым позициям), а по продаже - положительную ВМ, в т.ч. по открытым позициям. В таком случае, сохраняеется аналогия по операциям с ценными бумагами - обороты по продажи - это, в принципе, доходы, а обороты по покупке - затраты. И там, и там есть реальное списание денежных средств. Но это только моё мнение.

BackOff

 

 

Рег.: 13.03.2012

Сообщений: 4

Сообщ. #9 от 14.05.2012 13:17 Стандартное
А ни у кого не вызывает недоумения фраза ″В случае покупки фьючерсных контрактов и маржируемых опционов вариационная маржа отражается в графе «Сделки по покупки, (тыс. руб.)», а в случае продажи в графе «Сделки по продаже, (тыс. руб.)». При этом начисленная/списанная вариационная маржа, рассчитанная торговой системой по итогам клиринга на момент заключения сделки″?
Каким образом ″вытащить″ маржу ″в случае покупки или продажи″, да еще и в момент совершения сделки? Одно дело, просто ставить отрицательную маржу по итогам, допустим, окончательного клиринга в обороты по покупкам, а положительную в обороты по продажам (как написал и Andreev) , но как можно реализовать предложенный в письме ФСФР вариант?

trofimov*

ООО Бенефорт

 

Рег.: 14.11.2008

Сообщений: 17

Сообщ. #10 от 28.05.2012 18:24 Важно
Коллеги !  Может кто богат - письмом ФСФР - о котором идет речь в этой переписке?  Не могу найти на сайте Науфор, даже в закрытых разделах.  

У НАУФОРа есть три варианта отражения сделок с фьючерсными контрактами:
1). Есть некое письмо, но оно только для членов

liss

 

 

Рег.: 16.06.2011

Сообщений: 39

Сообщ. #11 от 09.07.2012 17:49 Стандартное
Коллеги !  Может кто богат - письмом ФСФР - о котором идет речь , пришлите на sttar2011@mail.ru, пожалуйста!

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,219
8 queries used